PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMT с PEXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMT с PEXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL).

PEXL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Export Leaders Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности RMT и PEXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMT и PEXL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RMT
Royce Micro-Cap Trust, Inc.		12.17%16.10%13.97%15.81%-16.82%22.56%27.97%25.05%-25.85%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		-2.66%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%

Доходность по периодам

С начала года, RMT показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у PEXL с доходностью -2.66%.

RMT

1 день
1.77%
1 месяц
-6.33%
С начала года
12.17%
6 месяцев
14.38%
1 год
48.38%
3 года*
18.59%
5 лет*
8.79%
10 лет*
13.92%

PEXL

1 день
1.13%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
2.44%
1 год
30.21%
3 года*
13.13%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Micro-Cap Trust, Inc.

Pacer US Export Leaders ETF

Часто сравнивают с RMT:
RMT с DGRSRMT с RNPRMT с VOORMT с DONRMT с TRINRMT с DESRMT с VBK
Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с CWSPEXL с JSMDPEXL с OWLPEXL с DONPEXL с VLIFXPEXL с COWZ

Доходность на риск

RMT vs. PEXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMT
Ранг доходности на риск RMT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMT c PEXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMTPEXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.21

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.79

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

1.89

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.76

8.66

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMT vs. PEXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMT на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа PEXL равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMT и PEXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMTPEXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.21

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.52

-0.14

Корреляция

Корреляция между RMT и PEXL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMT и PEXL

Дивидендная доходность RMT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности PEXL в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMT
Royce Micro-Cap Trust, Inc.		6.86%7.57%7.59%8.01%10.94%7.27%6.03%7.96%10.11%7.31%7.84%17.36%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.43%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMT и PEXL

Максимальная просадка RMT за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMT и PEXL.

Загрузка...

Показатели просадок

RMTPEXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.94%

-36.76%

-37.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-16.20%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.73%

-30.44%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-7.26%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-6.85%

-7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.54%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RMT и PEXL

Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что RMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMTPEXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

6.91%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

13.77%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

25.07%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

21.77%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

24.14%

-1.89%