PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMT с PEXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMT с PEXL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RMT (Royce Micro-Cap Trust, Inc.) is a stock, while PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Export Leaders Index. Over the past 5 years, RMT returned 11.33%/yr vs 12.45%/yr for PEXL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RMT и PEXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMT показывает доходность 38.28%, что значительно выше, чем у PEXL с доходностью 19.63%.

RMT

1 день
-2.17%
1 месяц
5.11%
С начала года
38.28%
6 месяцев
35.55%
1 год
69.59%
3 года*
27.55%
5 лет*
11.33%
10 лет*
15.86%

PEXL

1 день
-2.96%
1 месяц
2.42%
С начала года
19.63%
6 месяцев
18.58%
1 год
45.53%
3 года*
20.68%
5 лет*
12.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMT и PEXL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RMT
Royce Micro-Cap Trust, Inc.		38.28%16.10%13.97%15.81%-16.82%22.56%27.97%25.05%-26.56%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		19.63%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%

Correlation

The correlation between RMT and PEXL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г.

0.79

The correlation between RMT and PEXL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Micro-Cap Trust, Inc.

Pacer US Export Leaders ETF

Часто сравнивают с RMT:
RMT с DGRSRMT с RNPRMT с VOORMT с DONRMT с DESRMT с TRINRMT с VBK
Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с JSMDPEXL с VLIFXPEXL с DONPEXL с COWZ

Доходность на риск

RMT vs. PEXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMT
Ранг доходности на риск RMT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMT c PEXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RMTPEXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.39
2.38

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
3.14

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.40

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.16

4.00

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.95

16.56

+5.39

RMT vs. PEXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMT на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа PEXL равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMT и PEXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RMT и PEXL

Максимальная просадка RMT за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMT и PEXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMTPEXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.94%

-36.76%

-37.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.43%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.41%

-24.72%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.73%

-30.44%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-3.37%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.09%

-6.69%

-7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.76%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RMT и PEXL

Текущая волатильность для Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) составляет 7.19%, в то время как у Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что RMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMTPEXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

8.72%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

14.95%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

19.25%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

22.12%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

24.13%

-1.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMT и PEXL

Дивидендная доходность RMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности PEXL в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.30%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%0.00%
RMT
Royce Micro-Cap Trust, Inc.		5.87%7.57%7.59%8.01%10.94%7.27%6.03%7.96%10.11%7.31%7.84%17.36%

Часто задаваемые вопросы

RMT and PEXL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (8.72%) compared to RMT (7.19%). In terms of maximum drawdown, RMT dropped -73.94% vs PEXL's -36.76%.

RMT currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMT и PEXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор