Сравнение RMT с PEXL
RMT (Royce Micro-Cap Trust, Inc.) is a stock, while PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Export Leaders Index. Over the past 5 years, RMT returned 11.71%/yr vs 13.25%/yr for PEXL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RMT и PEXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMT показывает доходность 37.41%, что значительно выше, чем у PEXL с доходностью 23.12%.
RMT
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 37.41%
- 6 месяцев
- 39.31%
- 1 год
- 72.30%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 15.46%
PEXL
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 12.19%
- С начала года
- 23.12%
- 6 месяцев
- 24.66%
- 1 год
- 53.95%
- 3 года*
- 22.51%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMT и PEXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 37.41% | 16.10% | 13.97% | 15.81% | -16.82% | 22.56% | 27.97% | 25.05% | -25.85% |
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 23.12% | 27.33% | 5.79% | 24.40% | -20.41% | 30.12% | 25.02% | 39.86% | -17.19% |
Correlation
The correlation between RMT and PEXL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.79 |
The correlation between RMT and PEXL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMT vs. PEXL — Ранг доходности на риск
RMT
PEXL
Сравнение RMT c PEXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMT | PEXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.51 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.40 | 4.74 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.04 | 20.42 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMT | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | 3.05 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.65 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок RMT и PEXL
Максимальная просадка RMT за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMT и PEXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMT | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -36.76% | -37.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -11.43% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -24.72% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.73% | -30.44% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | 0.00% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -6.72% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.65% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMT и PEXL
Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что RMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMT | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 5.25% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 13.10% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 17.80% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 21.86% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 24.04% | -1.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMT и PEXL
Дивидендная доходность RMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности PEXL в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 0.34% | 0.44% | 0.48% | 0.48% | 0.60% | 0.22% | 0.48% | 0.49% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 5.60% | 7.57% | 7.59% | 8.01% | 10.94% | 7.27% | 6.03% | 7.96% | 10.11% | 7.31% | 7.84% | 17.36% |
Часто задаваемые вопросы
RMT and PEXL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMT has higher volatility (5.54%) compared to PEXL (5.25%). In terms of maximum drawdown, RMT dropped -73.94% vs PEXL's -36.76%.
RMT currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMT и PEXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор