PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DES с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DES с HSMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. DES is passively managed, while HSMV is actively managed. Over the past 5 years, DES returned 6.21%/yr vs 3.79%/yr for HSMV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DES charges 0.38%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.

Доходность

Сравнение доходности DES и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DES показывает доходность 16.57%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 3.62%.

DES

1 день
1.20%
1 месяц
0.35%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.04%
1 год
27.81%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.06%

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-2.16%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.04%
1 год
5.27%
3 года*
9.10%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DES и HSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		16.57%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%53.35%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		3.62%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%

Correlation

The correlation between DES and HSMV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г.

0.91

The correlation between DES and HSMV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DES и HSMV

Секторы
DES
HSMV

Финансовые услуги

23.7%
16.6%

Потребительский циклический сектор

14.8%
7.8%

Промышленность

13.3%
15.0%

Энергетика

10.7%
2.8%

Недвижимость

9.6%
23.8%

Сырьевые материалы

6.0%
5.4%

Технологии

5.5%
1.7%

Коммунальные услуги

4.6%
11.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.3%

Здравоохранение

1.7%
4.9%

Финансовые услуги

DES
23.7%
HSMV
16.6%

Потребительский циклический сектор

DES
14.8%
HSMV
7.8%

Промышленность

DES
13.3%
HSMV
15.0%

Энергетика

DES
10.7%
HSMV
2.8%

Недвижимость

DES
9.6%
HSMV
23.8%

Сырьевые материалы

DES
6.0%
HSMV
5.4%

Технологии

DES
5.5%
HSMV
1.7%

Коммунальные услуги

DES
4.6%
HSMV
11.9%

Потребительский защитный сектор

DES
4.3%
HSMV
7.9%

Коммуникационные услуги

DES
2.8%
HSMV
2.3%

Здравоохранение

DES
1.7%
HSMV
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VTWOHSMV с VIOO

Доходность на риск

DES vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DES
Ранг доходности на риск DES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DES c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESHSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.51

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
0.83

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.09

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

0.68

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

2.03

+8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DES vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESHSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.51

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.25

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.68

-0.36

Просадки

Сравнение просадок DES и HSMV

Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и HSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.48%

-19.16%

-46.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-7.83%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-15.45%

-9.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-19.16%

-6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-3.89%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-5.62%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.60%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DES и HSMV

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что DES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

2.83%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

7.27%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

10.37%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

15.00%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

16.05%

+5.92%

Сравнение комиссий DES и HSMV

DES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и HSMV

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности HSMV в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.37%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		1.99%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DES and HSMV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DES has higher volatility (4.09%) compared to HSMV (2.83%). In terms of maximum drawdown, DES dropped -65.48% vs HSMV's -19.16%.

On 5-year performance, DES leads with 6.21% vs 3.79% for HSMV. On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DES has performed better with a 6.21% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

DES has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.99% for HSMV.

They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.38% for DES and 0.80% for HSMV.

DES currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DES и HSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор