Сравнение DES с GRPZ
DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) are both exchange-traded funds - DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while GRPZ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 GARP Index. Both are passively managed. Over the past year, DES returned 32.63% vs 33.48% for GRPZ. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. DES charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for GRPZ.
Доходность
Сравнение доходности DES и GRPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DES показывает доходность 24.76%, что значительно ниже, чем у GRPZ с доходностью 27.88%.
DES
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- 12.64%
- С начала года
- 24.76%
- 1 год
- 32.63%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 8.22%
- Всё время*
- 7.96%
GRPZ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.54%
- 6 месяцев
- 18.38%
- С начала года
- 27.88%
- 1 год
- 33.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.14M | $4.84M | $5.81M | |
| $17.24K | $17.55K | $26.78K |
Сравнение доходности по годам DES и GRPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 24.76% | 0.25% | 11.15% |
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 27.88% | 3.09% | 4.27% |
Correlation
The correlation between DES and GRPZ is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between DES and GRPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DES и GRPZ
Секторы
DES
GRPZ
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Недвижимость
Энергетика
Технологии
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Финансовые услуги
DES
GRPZ
Потребительский циклический сектор
DES
GRPZ
Промышленность
DES
GRPZ
Недвижимость
DES
GRPZ
Энергетика
DES
GRPZ
Технологии
DES
GRPZ
Сырьевые материалы
DES
GRPZ
Коммунальные услуги
DES
GRPZ
-
Потребительский защитный сектор
DES
GRPZ
Коммуникационные услуги
DES
GRPZ
Здравоохранение
DES
GRPZ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DES vs. GRPZ — Ранг доходности на риск
DES
GRPZ
Сравнение DES c GRPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DES | GRPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 3.53 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | 10.22 | +2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DES и GRPZ
Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки GRPZ в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и GRPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DES | GRPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.48% | -27.87% | -37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -9.53% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.19% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -6.55% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.29% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DES и GRPZ
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 3.66%, в то время как у Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DES | GRPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 5.29% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 12.02% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 17.64% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 20.86% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 20.86% | +1.06% |
Сравнение комиссий DES и GRPZ
DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GRPZ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и GRPZ
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности GRPZ в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.22% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 0.85% | 0.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DES and GRPZ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRPZ has higher volatility (5.29%) compared to DES (3.66%). In terms of maximum drawdown, DES dropped -65.48% vs GRPZ's -27.87%.
On 1-year performance, GRPZ leads with 33.48% vs 32.63% for DES. On fees, GRPZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GRPZ has performed better with a 33.48% return vs 32.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRPZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for DES.
DES has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.85% for GRPZ.
DES is categorized as Small Cap Blend Equities, while GRPZ is Small Cap Growth Equities. DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for DES and 0.35% for GRPZ.
DES currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DES и GRPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор