PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DES с GRPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DES с GRPZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) are both exchange-traded funds - DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while GRPZ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 GARP Index. Both are passively managed. Over the past year, DES returned 27.81% vs 24.08% for GRPZ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DES charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for GRPZ.

Доходность

Сравнение доходности DES и GRPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DES показывает доходность 16.57%, что значительно выше, чем у GRPZ с доходностью 12.27%.

DES

1 день
1.20%
1 месяц
0.35%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.04%
1 год
27.81%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.06%

GRPZ

1 день
1.29%
1 месяц
-1.55%
С начала года
12.27%
6 месяцев
9.87%
1 год
24.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DES и GRPZ

2026 (YTD)20252024
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		16.57%0.25%8.55%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		12.27%3.09%4.27%

Correlation

The correlation between DES and GRPZ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.92

The correlation between DES and GRPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DES и GRPZ

Секторы
DES
GRPZ

Финансовые услуги

23.7%
28.0%

Потребительский циклический сектор

14.8%
12.0%

Промышленность

13.3%
16.3%

Энергетика

10.7%
13.0%

Недвижимость

9.6%

-

Сырьевые материалы

6.0%
2.2%

Технологии

5.5%
7.9%

Коммунальные услуги

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.8%
0.9%

Здравоохранение

1.7%
14.4%

Финансовые услуги

DES
23.7%
GRPZ
28.0%

Потребительский циклический сектор

DES
14.8%
GRPZ
12.0%

Промышленность

DES
13.3%
GRPZ
16.3%

Энергетика

DES
10.7%
GRPZ
13.0%

Недвижимость

DES
9.6%
GRPZ

-

Сырьевые материалы

DES
6.0%
GRPZ
2.2%

Технологии

DES
5.5%
GRPZ
7.9%

Коммунальные услуги

DES
4.6%
GRPZ

-

Потребительский защитный сектор

DES
4.3%
GRPZ
5.3%

Коммуникационные услуги

DES
2.8%
GRPZ
0.9%

Здравоохранение

DES
1.7%
GRPZ
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS
Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с VOTGRPZ с VB

Доходность на риск

DES vs. GRPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DES
Ранг доходности на риск DES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DES c GRPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESGRPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.37

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.13

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.54

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

7.27

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DES vs. GRPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRPZ равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и GRPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESGRPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.37

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.43

-0.11

Просадки

Сравнение просадок DES и GRPZ

Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки GRPZ в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и GRPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESGRPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.48%

-27.87%

-37.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-9.53%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-2.33%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-6.99%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.32%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DES и GRPZ

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 4.09%, в то время как у Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESGRPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.53%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

11.90%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

17.66%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

21.17%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

21.17%

+0.80%

Сравнение комиссий DES и GRPZ

DES берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GRPZ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и GRPZ

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности GRPZ в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.37%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.90%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DES and GRPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GRPZ has higher volatility (4.53%) compared to DES (4.09%). In terms of maximum drawdown, DES dropped -65.48% vs GRPZ's -27.87%.

On 1-year performance, DES leads with 27.81% vs 24.08% for GRPZ. On fees, GRPZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DES has performed better with a 27.81% return vs 24.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for DES.

DES has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.90% for GRPZ.

DES is categorized as Small Cap Blend Equities, while GRPZ is Small Cap Growth Equities. DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for DES and 0.35% for GRPZ.

DES currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DES и GRPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор