PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DES с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DES с EPI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DES returned 8.22%/yr vs 8.66%/yr for EPI. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DES charges 0.38%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности DES и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DES показывает доходность 24.76%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -6.01%. За последние 10 лет акции DES уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 8.22% против 8.66% соответственно.

DES

1 день
-0.65%
1 месяц
2.72%
6 месяцев
12.64%
С начала года
24.76%
1 год
32.63%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.42%
10 лет*
8.22%
Всё время*
7.96%

EPI

1 день
-0.34%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
-5.66%
С начала года
-6.01%
1 год
-2.14%
3 года*
6.81%
5 лет*
5.93%
10 лет*
8.66%
Всё время*
3.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DES

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
$5.14M$4.84M$5.81M

EPI

WisdomTree India Earnings Fund
$17.02M$16.66M$20.82M

Сравнение доходности по годам DES и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		24.76%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-12.85%8.64%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-6.01%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between DES and EPI is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.33

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.37

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.43

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2008 г.

0.51

The correlation between DES and EPI shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DES и EPI

Секторы
DES
EPI

Финансовые услуги

25.2%
24.3%

Потребительский циклический сектор

16.3%
7.7%

Промышленность

13.6%
10.1%

Недвижимость

9.9%
0.9%

Энергетика

9.5%
15.6%

Технологии

6.2%
7.5%

Сырьевые материалы

6.1%
14.3%

Коммунальные услуги

4.1%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.0%

Здравоохранение

2.1%
6.1%

Финансовые услуги

DES
25.2%
EPI
24.3%

Потребительский циклический сектор

DES
16.3%
EPI
7.7%

Промышленность

DES
13.6%
EPI
10.1%

Недвижимость

DES
9.9%
EPI
0.9%

Энергетика

DES
9.5%
EPI
15.6%

Технологии

DES
6.2%
EPI
7.5%

Сырьевые материалы

DES
6.1%
EPI
14.3%

Коммунальные услуги

DES
4.1%
EPI
8.0%

Потребительский защитный сектор

DES
4.1%
EPI
3.4%

Коммуникационные услуги

DES
2.9%
EPI
2.0%

Здравоохранение

DES
2.1%
EPI
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

DES vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DES
Ранг доходности на риск DES: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DES c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DESEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
-0.14

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
-0.09

+3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.99

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

-0.14

+4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

-0.32

+13.24

DES vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DES и EPI

Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, примерно равная максимальной просадке EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.48%

-66.21%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-15.69%

+8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-21.89%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-21.89%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.65%

-50.29%

+4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-14.16%

+13.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-18.62%

+9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

6.72%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DES и EPI

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что DES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.47%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

12.69%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

15.32%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

16.28%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

20.27%

+1.65%

Сравнение комиссий DES и EPI

DES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и EPI

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.22%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

DES and EPI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DES has higher volatility (3.66%) compared to EPI (3.47%). In terms of maximum drawdown, DES dropped -65.48% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, EPI leads with 8.66% vs 8.22% for DES. On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 8.66% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

DES has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.00% for EPI.

DES is categorized as Small Cap Blend Equities, while EPI is India Equities. DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. Their fees differ too: 0.38% for DES and 0.84% for EPI.

DES currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DES и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор