PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DES с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DES с COMT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DES returned 8.22%/yr vs 8.63%/yr for COMT. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DES charges 0.38%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности DES и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DES показывает доходность 24.76%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 29.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DES имеют среднегодовую доходность 8.22%, а акции COMT немного впереди с 8.63%.

DES

1 день
-0.65%
1 месяц
2.72%
6 месяцев
12.64%
С начала года
24.76%
1 год
32.63%
3 года*
13.96%
5 лет*
8.42%
10 лет*
8.22%
Всё время*
7.96%

COMT

1 день
0.65%
1 месяц
5.25%
6 месяцев
19.23%
С начала года
29.49%
1 год
33.46%
3 года*
10.63%
5 лет*
11.85%
10 лет*
8.63%
Всё время*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

COMT

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
$6.13M$10.19M$11.89M

DES

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
$5.14M$4.84M$5.81M

Сравнение доходности по годам DES и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		24.76%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-12.85%8.64%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		29.49%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between DES and COMT is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.18

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.01

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.15

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г.

0.30

The correlation between DES and COMT shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

DES vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DES
Ранг доходности на риск DES: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 8484
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DES c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DESCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.55

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.14

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

1.91

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

5.84

+7.09

DES vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DES и COMT

Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DESCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.48%

-51.89%

-13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-17.57%

+9.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-17.57%

-7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-29.00%

+3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.65%

-39.22%

-6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-11.75%

+11.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-23.89%

+14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

5.75%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DES и COMT

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 3.66%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DESCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

5.13%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

18.95%

-8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

21.64%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

21.09%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

18.86%

+3.06%

Сравнение комиссий DES и COMT

DES берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DES и COMT

Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности COMT в 5.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.98%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.22%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%

Часто задаваемые вопросы

DES and COMT have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.13%) compared to DES (3.66%). In terms of maximum drawdown, DES dropped -65.48% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, COMT leads with 8.63% vs 8.22% for DES. On fees, DES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COMT has performed better with a 8.63% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 2.22% for DES.

DES is categorized as Small Cap Blend Equities, while COMT is Commodities. DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR), while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.38% for DES and 0.48% for COMT.

DES currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DES и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор