PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEOPX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEOPX с SWMCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEOPX (Davenport Equity Opportunities Fund) and SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, DEOPX returned 3.57%/yr vs 8.13%/yr for SWMCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DEOPX charges 0.88%/yr vs 0.04%/yr for SWMCX.

Доходность

Сравнение доходности DEOPX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEOPX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 12.44%.

DEOPX

1 день
-1.06%
1 месяц
0.82%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.13%
1 год
-0.82%
3 года*
7.69%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.71%

SWMCX

1 день
-0.25%
1 месяц
2.80%
С начала года
12.44%
6 месяцев
11.90%
1 год
22.04%
3 года*
17.36%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEOPX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEOPX
Davenport Equity Opportunities Fund		0.47%-2.60%9.72%27.73%-23.09%26.32%21.37%39.85%-8.01%0.00%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		12.44%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Correlation

The correlation between DEOPX and SWMCX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.92

The correlation between DEOPX and SWMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Equity Opportunities Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с DEOPX:
DEOPX с XMHQDEOPX с SCHBDEOPX с DAVPXDEOPX с DBALXDEOPX с DVIPXDEOPX с DSCPXDEOPX с BIGTX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с SPMDSWMCX с IVOOSWMCX с SCHDSWMCX с PEXMX

Доходность на риск

DEOPX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEOPX
Ранг доходности на риск DEOPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEOPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEOPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEOPX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEOPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEOPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEOPX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEOPXSWMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.63

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.36

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.68

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

10.30

-10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEOPX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEOPX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SWMCX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEOPX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEOPXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.63

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.45

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.52

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DEOPX и SWMCX

Максимальная просадка DEOPX за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEOPX и SWMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEOPXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.76%

-40.34%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-8.15%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.22%

-21.07%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.22%

-26.09%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-0.25%

-9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-6.63%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

2.12%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DEOPX и SWMCX

Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что DEOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEOPXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.28%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

9.93%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

13.43%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

18.25%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

20.63%

-1.33%

Сравнение комиссий DEOPX и SWMCX

DEOPX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEOPX и SWMCX

Дивидендная доходность DEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности SWMCX в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEOPX
Davenport Equity Opportunities Fund		3.00%3.01%0.09%4.85%8.78%10.45%10.39%4.26%4.11%0.00%1.26%5.20%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.89%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEOPX and SWMCX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEOPX has higher volatility (4.04%) compared to SWMCX (3.28%). In terms of maximum drawdown, DEOPX dropped -37.76% vs SWMCX's -40.34%.

SWMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEOPX и SWMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор