Сравнение DEOPX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
DEOPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DEOPX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEOPX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | -3.86% | -2.60% | 9.72% | 27.73% | -23.09% | 26.32% | 21.37% | 39.85% | -8.01% | 0.00% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.25% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DEOPX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.
DEOPX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -7.14%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.41%
SWMCX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEOPX и SWMCX
DEOPX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Доходность на риск
DEOPX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
DEOPX
SWMCX
Сравнение DEOPX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEOPX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.84 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.29 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.22 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 5.68 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEOPX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.84 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.38 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DEOPX и SWMCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEOPX и SWMCX
Дивидендная доходность DEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SWMCX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | 3.13% | 3.01% | 0.09% | 4.85% | 8.78% | 10.45% | 10.39% | 4.26% | 4.11% | 0.00% | 1.26% | 5.20% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DEOPX и SWMCX
Максимальная просадка DEOPX за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEOPX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEOPX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.76% | -40.34% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -13.43% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.22% | -26.09% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.62% | -5.76% | -7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -6.74% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 2.89% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEOPX и SWMCX
Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеют волатильность 5.60% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEOPX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 5.61% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 10.50% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 19.09% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 18.27% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 20.77% | -1.49% |