Сравнение DEOPX с DSCPX

С начала года, DEOPX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у DSCPX с доходностью -0.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEOPX имеют среднегодовую доходность 9.41%, а акции DSCPX немного впереди с 9.85%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DEOPX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии DSCPX в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DEOPX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа DSCPX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEOPX и DSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DEOPX и DSCPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности DSCPX в 0.52%

Максимальная просадка DEOPX за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки DSCPX в -41.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEOPX и DSCPX.

Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что DEOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.