PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEOPX с DSCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEOPX с DSCPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DEOPX (Davenport Equity Opportunities Fund) and DSCPX (Davenport Small Cap Focus Fund) are both mutual funds - DEOPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Davenport, while DSCPX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Davenport. Over the past 10 years, DEOPX returned 10.21%/yr vs 9.45%/yr for DSCPX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DEOPX charges 0.88%/yr vs 0.89%/yr for DSCPX.

Доходность

Сравнение доходности DEOPX и DSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEOPX показывает доходность 5.25%, что значительно ниже, чем у DSCPX с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции DEOPX превзошли акции DSCPX по среднегодовой доходности: 10.21% против 9.45% соответственно.

DEOPX

1 день
-0.66%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
0.88%
С начала года
5.25%
1 год
-0.61%
3 года*
7.06%
5 лет*
4.59%
10 лет*
10.21%

DSCPX

1 день
-0.88%
1 месяц
-0.99%
6 месяцев
4.19%
С начала года
7.59%
1 год
4.10%
3 года*
2.64%
5 лет*
3.88%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEOPX и DSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEOPX
Davenport Equity Opportunities Fund		5.25%-2.60%9.72%27.73%-23.09%26.32%21.37%39.85%-8.01%20.79%
DSCPX
Davenport Small Cap Focus Fund		7.59%-7.26%1.25%22.31%-15.48%20.26%25.81%40.88%-15.51%19.88%

Correlation

The correlation between DEOPX and DSCPX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.87

The correlation between DEOPX and DSCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Equity Opportunities Fund

Davenport Small Cap Focus Fund

Часто сравнивают с DEOPX:
DEOPX с SCHBDEOPX с XMHQDEOPX с DAVPXDEOPX с DBALXDEOPX с DVIPXDEOPX с BIGTXDEOPX с AVEMX
Часто сравнивают с DSCPX:
DSCPX с BDSIXDSCPX с DCCIXDSCPX с VBRDSCPX с VTWODSCPX с SCHBDSCPX с MASKXDSCPX с VB

Доходность на риск

DEOPX vs. DSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEOPX
Ранг доходности на риск DEOPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEOPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEOPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEOPX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEOPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEOPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
DSCPX
Ранг доходности на риск DSCPX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSCPX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSCPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSCPX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSCPX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSCPX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEOPX c DSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEOPXDSCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.00
0.27

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
0.53

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.06

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.00

0.34

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.00

0.82

-0.81

DEOPX vs. DSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEOPX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа DSCPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEOPX и DSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEOPX и DSCPX

Максимальная просадка DEOPX за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки DSCPX в -41.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEOPX и DSCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEOPXDSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.76%

-41.99%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-13.70%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.22%

-25.62%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.22%

-25.62%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.76%

-41.99%

+4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-7.69%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-7.21%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.58%

5.65%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DEOPX и DSCPX

Текущая волатильность для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) составляет 4.09%, в то время как у Davenport Small Cap Focus Fund (DSCPX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что DEOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEOPXDSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.47%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

11.84%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

17.29%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

19.77%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

20.32%

-1.07%

Сравнение комиссий DEOPX и DSCPX

DEOPX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии DSCPX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEOPX и DSCPX

Дивидендная доходность DEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности DSCPX в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEOPX
Davenport Equity Opportunities Fund		3.34%3.01%0.09%4.85%8.78%10.45%10.39%4.26%4.11%0.00%1.26%5.20%
DSCPX
Davenport Small Cap Focus Fund		3.66%0.46%0.79%4.60%6.45%14.92%5.95%2.07%1.04%2.66%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEOPX and DSCPX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSCPX has higher volatility (4.47%) compared to DEOPX (4.09%). In terms of maximum drawdown, DEOPX dropped -37.76% vs DSCPX's -41.99%.

DSCPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEOPX и DSCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор