PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEOPX с GTSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEOPX с GTSGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DEOPX (Davenport Equity Opportunities Fund) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DEOPX returned 10.61%/yr vs 11.13%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DEOPX charges 0.88%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.

Доходность

Сравнение доходности DEOPX и GTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEOPX показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью 1.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DEOPX имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции GTSGX немного впереди с 11.13%.

DEOPX

1 день
0.98%
1 месяц
3.42%
С начала года
3.42%
6 месяцев
2.02%
1 год
0.18%
3 года*
8.48%
5 лет*
3.86%
10 лет*
10.61%

GTSGX

1 день
1.81%
1 месяц
3.50%
С начала года
1.12%
6 месяцев
-0.35%
1 год
3.20%
3 года*
9.74%
5 лет*
6.84%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEOPX и GTSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEOPX
Davenport Equity Opportunities Fund		3.42%-2.60%9.72%27.73%-23.09%26.32%21.37%39.85%-8.01%20.79%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		1.12%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%

Correlation

The correlation between DEOPX and GTSGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2010 г.

0.91

The correlation between DEOPX and GTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Equity Opportunities Fund

Madison Mid Cap Fund

Часто сравнивают с DEOPX:
DEOPX с SCHBDEOPX с XMHQDEOPX с DAVPXDEOPX с DBALXDEOPX с DVIPXDEOPX с DSCPXDEOPX с BIGTX
Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с VLIFXGTSGX с FAMEXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO

Доходность на риск

DEOPX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEOPX
Ранг доходности на риск DEOPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEOPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEOPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEOPX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEOPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEOPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEOPX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEOPXGTSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.17

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
0.36

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.20

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

0.48

-0.64

DEOPX vs. GTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEOPX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа GTSGX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEOPX и GTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEOPX и GTSGX

Максимальная просадка DEOPX за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEOPX и GTSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEOPXGTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.76%

-73.82%

+36.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-11.99%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.22%

-19.63%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.22%

-21.94%

-8.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.76%

-38.25%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-4.85%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-29.65%

+23.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

5.08%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DEOPX и GTSGX

Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Madison Mid Cap Fund (GTSGX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что DEOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEOPXGTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

4.26%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

10.53%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

14.87%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

17.48%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

18.07%

+1.21%

Сравнение комиссий DEOPX и GTSGX

DEOPX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии GTSGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEOPX и GTSGX

Дивидендная доходность DEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности GTSGX в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEOPX
Davenport Equity Opportunities Fund		3.40%3.01%0.09%4.85%8.78%10.45%10.39%4.26%4.11%0.00%1.26%5.20%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.33%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%

Часто задаваемые вопросы

DEOPX and GTSGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEOPX has higher volatility (4.81%) compared to GTSGX (4.26%). In terms of maximum drawdown, DEOPX dropped -37.76% vs GTSGX's -73.82%.

GTSGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEOPX и GTSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор