Сравнение DEOPX с GTSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX).
DEOPX управляется Davenport. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности DEOPX и GTSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEOPX и GTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | -3.86% | -2.60% | 9.72% | 27.73% | -23.09% | 26.32% | 21.37% | 39.85% | -8.01% | 20.79% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -4.35% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DEOPX показывает доходность -3.86%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции DEOPX уступали акциям GTSGX по среднегодовой доходности: 9.41% против 10.15% соответственно.
DEOPX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -7.14%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.41%
GTSGX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEOPX и GTSGX
DEOPX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии GTSGX в 0.95%.
Доходность на риск
DEOPX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск
DEOPX
GTSGX
Сравнение DEOPX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEOPX | GTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.07 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.25 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.16 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 0.47 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEOPX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.07 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.39 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.14 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между DEOPX и GTSGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEOPX и GTSGX
Дивидендная доходность DEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности GTSGX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | 3.13% | 3.01% | 0.09% | 4.85% | 8.78% | 10.45% | 10.39% | 4.26% | 4.11% | 0.00% | 1.26% | 5.20% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.52% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
Просадки
Сравнение просадок DEOPX и GTSGX
Максимальная просадка DEOPX за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEOPX и GTSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEOPX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.76% | -73.82% | +36.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -11.99% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.22% | -21.94% | -8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.76% | -38.25% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.62% | -10.00% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -29.79% | +23.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 4.07% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEOPX и GTSGX
Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Madison Mid Cap Fund (GTSGX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что DEOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEOPX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 4.73% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 10.17% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 19.05% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 17.36% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.28% | 18.01% | +1.27% |