Сравнение DEOPX с GTSGX
DEOPX (Davenport Equity Opportunities Fund) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DEOPX returned 9.71%/yr vs 10.36%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DEOPX charges 0.88%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.
Доходность
Сравнение доходности DEOPX и GTSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEOPX показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции DEOPX уступали акциям GTSGX по среднегодовой доходности: 9.71% против 10.36% соответственно.
DEOPX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- -0.82%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.71%
GTSGX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение доходности по годам DEOPX и GTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | 0.47% | -2.60% | 9.72% | 27.73% | -23.09% | 26.32% | 21.37% | 39.85% | -8.01% | 20.79% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -2.11% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
Correlation
The correlation between DEOPX and GTSGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.91 |
The correlation between DEOPX and GTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEOPX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск
DEOPX
GTSGX
Сравнение DEOPX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEOPX | GTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.06 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.16 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEOPX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.05 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.36 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.15 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок DEOPX и GTSGX
Максимальная просадка DEOPX за все время составила -37.76%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEOPX и GTSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEOPX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.76% | -73.82% | +36.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -11.99% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -19.63% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.22% | -21.94% | -8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.76% | -38.25% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -7.89% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -29.69% | +23.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 4.86% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEOPX и GTSGX
Davenport Equity Opportunities Fund (DEOPX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX) имеют волатильность 4.04% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEOPX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.93% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 10.11% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | 14.70% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 17.43% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 18.07% | +1.23% |
Сравнение комиссий DEOPX и GTSGX
DEOPX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии GTSGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEOPX и GTSGX
Дивидендная доходность DEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности GTSGX в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEOPX Davenport Equity Opportunities Fund | 3.00% | 3.01% | 0.09% | 4.85% | 8.78% | 10.45% | 10.39% | 4.26% | 4.11% | 0.00% | 1.26% | 5.20% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.44% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
Часто задаваемые вопросы
DEOPX and GTSGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEOPX has higher volatility (4.04%) compared to GTSGX (3.93%). In terms of maximum drawdown, DEOPX dropped -37.76% vs GTSGX's -73.82%.
DEOPX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEOPX и GTSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор