PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBALX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBALX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

DBALX управляется Davenport. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DBALX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBALX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBALX
Davenport Balanced Income Fund		0.43%9.88%7.98%7.81%-11.01%14.19%3.54%18.55%-8.16%5.09%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, DBALX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

DBALX

1 день
0.22%
1 месяц
-4.18%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.85%
1 год
7.26%
3 года*
8.10%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.62%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davenport Balanced Income Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с DBALX:
DBALX с DAVPXDBALX с DEOPXDBALX с DVIPXDBALX с SCLAXDBALX с BERIXDBALX с DSCPXDBALX с IOEZX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий DBALX и PALDX

DBALX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

DBALX
Davenport Balanced Income Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

DBALX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBALX
Ранг доходности на риск DBALX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBALX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBALX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBALX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBALX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBALX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBALX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBALXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.12

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.65

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.42

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

6.83

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBALX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBALX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBALX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBALXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.12

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.67

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.71

-0.11

Корреляция

Корреляция между DBALX и PALDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBALX и PALDX

Дивидендная доходность DBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности PALDX в 5.62%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DBALX
Davenport Balanced Income Fund		5.25%5.28%3.73%2.19%4.24%1.59%2.00%2.73%2.03%2.37%1.04%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBALX и PALDX

Максимальная просадка DBALX за все время составила -27.89%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBALX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBALXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.89%

-26.16%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.32%

-8.20%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

-20.47%

+5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-5.96%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-4.16%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.70%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DBALX и PALDX

Текущая волатильность для Davenport Balanced Income Fund (DBALX) составляет 2.21%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что DBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBALXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

3.05%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

5.86%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.20%

11.52%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

12.08%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.93%

12.75%

-2.82%