PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEO с PBJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEO с PBJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEO (Diageo plc) is a stock, while PBJ (Invesco Dynamic Food & Beverage ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Over the past 10 years, DEO returned -0.66%/yr vs 5.27%/yr for PBJ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DEO и PBJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diageo plc (DEO) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEO показывает доходность -7.89%, что значительно ниже, чем у PBJ с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции DEO уступали акциям PBJ по среднегодовой доходности: -0.66% против 5.27% соответственно.

DEO

1 день
-0.77%
1 месяц
0.20%
С начала года
-7.89%
6 месяцев
-13.68%
1 год
-24.21%
3 года*
-20.32%
5 лет*
-14.06%
10 лет*
-0.66%

PBJ

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.27%
С начала года
6.38%
6 месяцев
5.80%
1 год
0.42%
3 года*
2.79%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEO и PBJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEO
Diageo plc		-7.89%-29.31%-10.09%-16.28%-17.40%41.72%-3.26%21.39%-0.43%44.13%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		6.38%-1.86%2.49%2.31%3.14%26.88%5.53%17.50%-11.21%1.87%

Correlation

The correlation between DEO and PBJ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diageo plc

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

Часто сравнивают с DEO:
DEO с BF-BDEO с BUDDEO с LOWDEO с IEODEO с KODEO с SPYDEO с HEIA.AS
Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с FSTAPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с VICEPBJ с VDCPBJ с QLV

Доходность на риск

DEO vs. PBJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEO
Ранг доходности на риск DEO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEO c PBJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEOPBJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
0.03

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
0.13

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.02

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

0.03

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

0.08

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEO vs. PBJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEO на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа PBJ равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEO и PBJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEOPBJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

0.03

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.23

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.35

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.46

-0.17

Просадки

Сравнение просадок DEO и PBJ

Максимальная просадка DEO за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и PBJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEOPBJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-39.15%

-24.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.52%

-12.48%

-23.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.07%

-12.99%

-43.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.41%

-15.81%

-47.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.41%

-28.49%

-34.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.87%

-6.48%

-53.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.98%

-5.39%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.57%

5.22%

+14.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DEO и PBJ

Diageo plc (DEO) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что DEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEOPBJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

3.74%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.71%

8.80%

+17.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.66%

12.48%

+20.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

13.75%

+10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

15.11%

+8.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEO и PBJ

Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности PBJ в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEO
Diageo plc		4.22%4.80%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.18%3.00%3.13%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.58%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%

Часто задаваемые вопросы

DEO and PBJ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEO has higher volatility (9.34%) compared to PBJ (3.74%). In terms of maximum drawdown, DEO dropped -63.41% vs PBJ's -39.15%.

PBJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEO и PBJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор