PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEO с PBJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEO с PBJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diageo plc (DEO) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ).

PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DEO и PBJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diageo plc (DEO) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEO и PBJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEO
Diageo plc		-13.49%-29.31%-10.09%-16.28%-17.40%41.72%-3.26%21.39%-0.43%44.13%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		10.02%-1.86%2.49%2.31%3.14%26.88%5.53%17.50%-11.21%1.87%

Доходность по периодам

С начала года, DEO показывает доходность -13.49%, что значительно ниже, чем у PBJ с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции DEO уступали акциям PBJ по среднегодовой доходности: -1.13% против 5.53% соответственно.

DEO

1 день
0.24%
1 месяц
-13.75%
С начала года
-13.49%
6 месяцев
-20.67%
1 год
-26.72%
3 года*
-23.44%
5 лет*
-12.72%
10 лет*
-1.13%

PBJ

1 день
0.36%
1 месяц
-2.46%
С начала года
10.02%
6 месяцев
8.03%
1 год
7.85%
3 года*
3.54%
5 лет*
5.72%
10 лет*
5.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diageo plc

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

Часто сравнивают с DEO:
DEO с BF-BDEO с BUDDEO с LOWDEO с IEODEO с KODEO с HEIA.ASDEO с SPY
Часто сравнивают с PBJ:
PBJ с FTXGPBJ с FSTAPBJ с IYKPBJ с REZPBJ с VICEPBJ с QLVPBJ с VDC

Доходность на риск

DEO vs. PBJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEO
Ранг доходности на риск DEO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO: 66
Ранг коэф-та Мартина
PBJ
Ранг доходности на риск PBJ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEO c PBJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEOPBJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

0.55

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.04

0.88

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.11

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

0.69

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.63

1.69

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEO vs. PBJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEO на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа PBJ равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEO и PBJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEOPBJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

0.55

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.42

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.37

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.47

-0.19

Корреляция

Корреляция между DEO и PBJ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEO и PBJ

Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности PBJ в 1.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEO
Diageo plc		3.38%4.80%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.18%3.00%3.13%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.53%1.83%1.11%1.81%1.82%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%

Просадки

Сравнение просадок DEO и PBJ

Максимальная просадка DEO за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и PBJ.

Загрузка...

Показатели просадок

DEOPBJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-39.15%

-24.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.75%

-12.48%

-23.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.41%

-15.81%

-47.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.41%

-28.49%

-34.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.32%

-3.29%

-59.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-5.41%

-7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.51%

5.09%

+11.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DEO и PBJ

Diageo plc (DEO) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что DEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEOPBJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

3.60%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.83%

9.07%

+17.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.87%

14.37%

+17.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

13.74%

+10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

15.13%

+8.00%