PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEO с PBJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DEO и PBJ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DEO с PBJ

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diageo plc (DEO) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ).

PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEO или PBJ.

Доходность

Сравнение доходности DEO и PBJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diageo plc (DEO) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEO:

-0.59

PBJ:

0.49

Коэф-т Сортино

DEO:

-0.80

PBJ:

0.73

Коэф-т Омега

DEO:

0.91

PBJ:

1.09

Коэф-т Кальмара

DEO:

-0.32

PBJ:

0.55

Коэф-т Мартина

DEO:

-1.11

PBJ:

1.72

Индекс Язвы

DEO:

14.34%

PBJ:

3.63%

Дневная вол-ть

DEO:

25.04%

PBJ:

14.58%

Макс. просадка

DEO:

-53.18%

PBJ:

-39.15%

Текущая просадка

DEO:

-46.36%

PBJ:

-0.32%

Доходность по периодам

С начала года, DEO показывает доходность -12.95%, что значительно ниже, чем у PBJ с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции DEO уступали акциям PBJ по среднегодовой доходности: 2.55% против 5.60% соответственно.

DEO

С начала года

-12.95%

1 месяц

-2.68%

6 месяцев

-7.28%

1 год

-14.76%

3 года

-14.17%

5 лет

-2.52%

10 лет

2.55%

PBJ

С начала года

4.90%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

-0.32%

1 год

7.14%

3 года

3.94%

5 лет

10.48%

10 лет

5.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diageo plc

Invesco Dynamic Food & Beverage ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEO и PBJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEO
Ранг риск-скорректированной доходности DEO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
PBJ
Ранг риск-скорректированной доходности PBJ, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBJ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEO c PBJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DEO) и Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DEO на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа PBJ равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEO и PBJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEO и PBJ

Дивидендная доходность DEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности PBJ в 1.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEO
Diageo plc		3.80%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.21%3.10%3.19%4.92%
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF		1.38%1.11%1.80%1.81%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%1.32%

Просадки

Сравнение просадок DEO и PBJ

Максимальная просадка DEO за все время составила -53.18%, что больше максимальной просадки PBJ в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEO и PBJ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DEO и PBJ

Diageo plc (DEO) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что DEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...