PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEMZ с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMZ с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DEMZ (Democratic Large Cap Core ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DEMZ tracks the Democratic Large Cap Core Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEMZ returned 12.91%/yr vs 6.96%/yr for USMV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEMZ charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности DEMZ и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEMZ показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

DEMZ

1 день
0.38%
1 месяц
1.55%
6 месяцев
7.78%
С начала года
11.16%
1 год
22.39%
3 года*
20.59%
5 лет*
12.91%
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMZ и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		11.16%19.84%22.89%24.43%-19.01%32.65%11.27%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%9.01%

Correlation

The correlation between DEMZ and USMV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2020 г.

0.70

Over the past year, the correlation between DEMZ and USMV has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DEMZ и USMV

Секторы
DEMZ
USMV

Технологии

48.2%
33.9%

Коммуникационные услуги

13.4%
6.2%

Промышленность

8.3%
6.1%

Финансовые услуги

8.1%
11.7%

Потребительский циклический сектор

7.8%
5.7%

Здравоохранение

5.5%
12.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
9.4%

Недвижимость

3.5%
2.5%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Энергетика

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

6.9%

Технологии

DEMZ
48.2%
USMV
33.9%

Коммуникационные услуги

DEMZ
13.4%
USMV
6.2%

Промышленность

DEMZ
8.3%
USMV
6.1%

Финансовые услуги

DEMZ
8.1%
USMV
11.7%

Потребительский циклический сектор

DEMZ
7.8%
USMV
5.7%

Здравоохранение

DEMZ
5.5%
USMV
12.6%

Потребительский защитный сектор

DEMZ
5.2%
USMV
9.4%

Недвижимость

DEMZ
3.5%
USMV
2.5%

Сырьевые материалы

DEMZ

-

USMV
2.4%

Энергетика

DEMZ

-

USMV
2.7%

Коммунальные услуги

DEMZ

-

USMV
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Democratic Large Cap Core ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с DEMZ:
DEMZ с MAGADEMZ с SPYDEMZ с VOODEMZ с FSELXDEMZ с QQQDEMZ с VTIDEMZ с BOTZ
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

DEMZ vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMZ
Ранг доходности на риск DEMZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMZ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMZ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMZ c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEMZUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.74

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.10

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

0.98

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

3.18

+3.57

DEMZ vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMZ на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMZ и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEMZ и USMV

Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMZUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-33.10%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-6.46%

-5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-9.36%

-9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-17.93%

-9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.24%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-2.87%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.98%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMZ и USMV

Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что DEMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMZUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.00%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

6.41%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

8.53%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

12.38%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

14.50%

+2.95%

Сравнение комиссий DEMZ и USMV

DEMZ берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMZ и USMV

Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		0.88%0.98%0.53%0.90%0.98%2.46%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

DEMZ and USMV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEMZ has higher volatility (4.26%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, DEMZ dropped -27.17% vs USMV's -33.10%.

On 5-year performance, DEMZ leads with 12.91% vs 6.96% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEMZ has performed better with a 12.91% return vs 6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for DEMZ.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.88% for DEMZ.

DEMZ tracks Democratic Large Cap Core Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Reflection Asset Management, LLC and iShares. Their fees differ too: 0.45% for DEMZ and 0.15% for USMV.

DEMZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMZ и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор