PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEMZ с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMZ с FSELX

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

DEMZ - это пассивный фонд от Reflection Asset Management, LLC, который отслеживает доходность Democratic Large Cap Core Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2020 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEMZ или FSELX.

Корреляция

Корреляция между DEMZ и FSELX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DEMZ и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.23%
86.31%
DEMZ
FSELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEMZ:

0.44

FSELX:

-0.30

Коэф-т Сортино

DEMZ:

0.71

FSELX:

-0.13

Коэф-т Омега

DEMZ:

1.10

FSELX:

0.98

Коэф-т Кальмара

DEMZ:

0.43

FSELX:

-0.35

Коэф-т Мартина

DEMZ:

1.62

FSELX:

-0.93

Индекс Язвы

DEMZ:

5.00%

FSELX:

14.99%

Дневная вол-ть

DEMZ:

18.57%

FSELX:

46.46%

Макс. просадка

DEMZ:

-27.17%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

DEMZ:

-9.16%

FSELX:

-31.41%

Доходность по периодам

С начала года, DEMZ показывает доходность -4.54%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью -22.44%.

DEMZ

С начала года

-4.54%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

-3.63%

1 год

9.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSELX

С начала года

-22.44%

1 месяц

-5.57%

6 месяцев

-25.91%

1 год

-13.15%

5 лет

20.89%

10 лет

13.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DEMZ и FSELX

DEMZ берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSELX: 0.68%
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF
График комиссии DEMZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEMZ: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEMZ и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMZ
Ранг риск-скорректированной доходности DEMZ, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEMZ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMZ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMZ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMZ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEMZ c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DEMZ, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DEMZ: 0.44
FSELX: -0.30
Коэффициент Сортино DEMZ, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DEMZ: 0.71
FSELX: -0.13
Коэффициент Омега DEMZ, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DEMZ: 1.10
FSELX: 0.98
Коэффициент Кальмара DEMZ, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DEMZ: 0.43
FSELX: -0.35
Коэффициент Мартина DEMZ, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DEMZ: 1.62
FSELX: -0.93

Показатель коэффициента Шарпа DEMZ на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMZ и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
-0.30
DEMZ
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMZ и FSELX

Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как FSELX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		0.56%0.53%0.90%0.98%2.46%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		0.00%0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%

Просадки

Сравнение просадок DEMZ и FSELX

Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.16%
-31.41%
DEMZ
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности DEMZ и FSELX

Текущая волатильность для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) составляет 12.23%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 26.35%. Это указывает на то, что DEMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.23%
26.35%
DEMZ
FSELX