PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMZ с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMZ с FSELX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEMZ (Democratic Large Cap Core ETF) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both funds - DEMZ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Democratic Large Cap Core Index, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, DEMZ returned 12.90%/yr vs 46.95%/yr for FSELX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEMZ charges 0.45%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.

Доходность

Сравнение доходности DEMZ и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEMZ показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 85.56%.

DEMZ

1 день
-0.25%
1 месяц
6.44%
С начала года
8.48%
6 месяцев
9.06%
1 год
24.86%
3 года*
22.00%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—

FSELX

1 день
6.35%
1 месяц
26.53%
С начала года
85.56%
6 месяцев
83.27%
1 год
166.37%
3 года*
68.85%
5 лет*
46.95%
10 лет*
39.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMZ и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		8.48%19.84%22.89%24.43%-19.01%32.65%11.09%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		85.56%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%19.71%

Correlation

The correlation between DEMZ and FSELX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г.

0.72

The correlation between DEMZ and FSELX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Democratic Large Cap Core ETF

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с DEMZ:
DEMZ с MAGADEMZ с SPYDEMZ с VOODEMZ с VTIDEMZ с QQQDEMZ с BOTZDEMZ с VOOG
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Доходность на риск

DEMZ vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMZ
Ранг доходности на риск DEMZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMZ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMZ c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMZFSELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
5.35

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
5.23

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.71

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

12.18

-10.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

46.77

-39.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMZ vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMZ на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 5.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMZ и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMZFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

5.35

-3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.21

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.55

+0.42

Просадки

Сравнение просадок DEMZ и FSELX

Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и FSELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMZFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-82.54%

+55.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-14.38%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-36.31%

+17.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-46.37%

+19.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-28.70%

+22.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.74%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMZ и FSELX

Текущая волатильность для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) составляет 3.66%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что DEMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMZFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

12.01%

-8.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

25.42%

-14.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

32.74%

-18.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

38.97%

-21.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

35.07%

-17.61%

Сравнение комиссий DEMZ и FSELX

DEMZ берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMZ и FSELX

Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FSELX в 8.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		0.90%0.98%0.53%0.90%0.98%2.46%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		8.83%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Часто задаваемые вопросы

DEMZ and FSELX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSELX has higher volatility (12.01%) compared to DEMZ (3.66%). In terms of maximum drawdown, DEMZ dropped -27.17% vs FSELX's -82.54%.

FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (5.35 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMZ и FSELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор