PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMZ с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMZ с FSELX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

DEMZ - это пассивный фонд от Reflection Asset Management, LLC, который отслеживает доходность Democratic Large Cap Core Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2020 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMZ и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMZ и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		-5.76%19.84%22.89%24.43%-19.01%32.65%11.09%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		0.00%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%19.71%

Доходность по периодам

DEMZ

1 день
2.99%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
18.72%
3 года*
17.35%
5 лет*
11.40%
10 лет*
—

FSELX

1 день
-4.27%
1 месяц
-9.75%
С начала года
0.00%
6 месяцев
7.40%
1 год
85.27%
3 года*
43.05%
5 лет*
30.67%
10 лет*
31.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Democratic Large Cap Core ETF

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с DEMZ:
DEMZ с MAGADEMZ с SPYDEMZ с VOODEMZ с VTIDEMZ с BOTZDEMZ с VOOGDEMZ с QQQ
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий DEMZ и FSELX

DEMZ берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF

Доходность на риск

DEMZ vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMZ
Ранг доходности на риск DEMZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMZ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMZ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMZ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMZ c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMZFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.07

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.72

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

4.58

-3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

18.71

-13.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMZ vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMZ на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMZ и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMZFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.07

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.80

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.49

+0.33

Корреляция

Корреляция между DEMZ и FSELX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMZ и FSELX

Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FSELX в 11.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		1.04%0.98%0.53%0.90%0.98%2.46%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		11.11%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок DEMZ и FSELX

Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMZFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-82.54%

+55.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-17.23%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-46.37%

+19.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.66%

-14.38%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-28.82%

+22.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.21%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMZ и FSELX

Текущая волатильность для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) составляет 5.82%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что DEMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMZFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

10.47%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

24.91%

-13.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

40.89%

-22.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

38.58%

-20.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

34.71%

-17.16%