Сравнение DEMZ с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DEMZ и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEMZ - это пассивный фонд от Reflection Asset Management, LLC, который отслеживает доходность Democratic Large Cap Core Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2020 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEMZ и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMZ и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF | -4.83% | 19.84% | 22.89% | 24.43% | -19.01% | 32.65% | 11.09% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 13.64% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMZ показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.
DEMZ
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMZ и VTI
DEMZ берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
DEMZ vs. VTI — Ранг доходности на риск
DEMZ
VTI
Сравнение DEMZ c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMZ | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.52 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.54 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 7.30 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMZ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.48 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между DEMZ и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMZ и VTI
Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF | 1.03% | 0.98% | 0.53% | 0.90% | 0.98% | 2.46% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DEMZ и VTI
Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMZ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -55.45% | +28.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -12.30% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -25.36% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -5.54% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -8.08% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.60% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMZ и VTI
Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что DEMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMZ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 5.48% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 9.75% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 19.02% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 17.41% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 18.29% | -0.74% |