Сравнение DEMZ с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DEMZ и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEMZ - это пассивный фонд от Reflection Asset Management, LLC, который отслеживает доходность Democratic Large Cap Core Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2020 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEMZ или VTI.
Основные характеристики
| DEMZ | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.42% | 26.70% |
| Дох-ть за 1 год | 34.51% | 38.81% |
| Дох-ть за 3 года | 8.56% | 8.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 3.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 4.20 | 4.77 |
| Коэф-т Мартина | 16.28 | 21.07 |
| Индекс Язвы | 2.14% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 13.21% | 12.59% |
| Макс. просадка | -27.17% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.33% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DEMZ и VTI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEMZ и VTI
С начала года, DEMZ показывает доходность 24.42%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMZ и VTI
DEMZ берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEMZ c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMZ и VTI
Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF | 0.72% | 0.90% | 0.98% | 2.46% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DEMZ и VTI
Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEMZ и VTI
Текущая волатильность для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) составляет 3.57%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что DEMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.