PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMZ с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMZ с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEMZ (Democratic Large Cap Core ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DEMZ tracks the Democratic Large Cap Core Index while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEMZ returned 12.90%/yr vs 12.69%/yr for VTI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DEMZ charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности DEMZ и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEMZ показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%.

DEMZ

1 день
-0.25%
1 месяц
6.44%
С начала года
8.48%
6 месяцев
9.06%
1 год
24.86%
3 года*
22.00%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMZ и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		8.48%19.84%22.89%24.43%-19.01%32.65%11.09%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%13.64%

Correlation

The correlation between DEMZ and VTI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г.

0.89

The correlation between DEMZ and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEMZ и VTI

Секторы
DEMZ
VTI

Технологии

44.9%
33.5%

Коммуникационные услуги

14.2%
10.3%

Промышленность

9.0%
9.8%

Финансовые услуги

9.0%
12.0%

Потребительский циклический сектор

8.2%
10.0%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.7%

Здравоохранение

5.5%
9.2%

Недвижимость

3.6%
2.4%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Энергетика

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

DEMZ
44.9%
VTI
33.5%

Коммуникационные услуги

DEMZ
14.2%
VTI
10.3%

Промышленность

DEMZ
9.0%
VTI
9.8%

Финансовые услуги

DEMZ
9.0%
VTI
12.0%

Потребительский циклический сектор

DEMZ
8.2%
VTI
10.0%

Потребительский защитный сектор

DEMZ
5.7%
VTI
4.7%

Здравоохранение

DEMZ
5.5%
VTI
9.2%

Недвижимость

DEMZ
3.6%
VTI
2.4%

Сырьевые материалы

DEMZ

-

VTI
2.0%

Энергетика

DEMZ

-

VTI
3.7%

Коммунальные услуги

DEMZ

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Democratic Large Cap Core ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с DEMZ:
DEMZ с MAGADEMZ с SPYDEMZ с VOODEMZ с FSELXDEMZ с QQQDEMZ с BOTZDEMZ с VOOG
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

DEMZ vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMZ
Ранг доходности на риск DEMZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMZ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMZ c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMZVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.33

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.18

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.17

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

14.62

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMZ vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMZ на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMZ и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMZVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.33

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.51

+0.46

Просадки

Сравнение просадок DEMZ и VTI

Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMZVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-55.45%

+28.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-8.92%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-19.30%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-25.36%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.72%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-8.03%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

1.93%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMZ и VTI

Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что DEMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMZVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.96%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

9.13%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

12.17%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

17.40%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

18.30%

-0.84%

Сравнение комиссий DEMZ и VTI

DEMZ берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMZ и VTI

Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		0.90%0.98%0.53%0.90%0.98%2.46%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DEMZ and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DEMZ has higher volatility (3.66%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, DEMZ dropped -27.17% vs VTI's -55.45%.

On 5-year performance, DEMZ leads with 12.90% vs 12.69% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEMZ has performed better with a 12.90% return vs 12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for DEMZ.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.90% for DEMZ.

DEMZ tracks Democratic Large Cap Core Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Reflection Asset Management, LLC and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for DEMZ and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMZ и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор