- Дата выпуска
- 2 нояб. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Democratic Large Cap Core Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Активы под управлением
- $51M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) прибавил 8.5% с начала года. Текущая цена акции DEMZ — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DEMZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,834.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) показал доход в 8.48% с начала года и 24.86% за последние 12 месяцев.
Democratic Large Cap Core ETF
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DEMZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DEMZ закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.10% | -1.81% | -6.00% | 9.62% | 4.21% | 0.76% | 8.48% | ||||||
| 2025 | 3.28% | -2.40% | -5.63% | 0.35% | 7.93% | 5.21% | 2.15% | 1.32% | 3.66% | 3.33% | -1.15% | 0.88% | 19.84% |
| 2024 | 3.33% | 6.39% | 2.57% | -5.31% | 5.77% | 3.34% | 0.87% | 2.11% | 1.75% | -2.45% | 6.41% | -3.22% | 22.89% |
| 2023 | 7.63% | -2.46% | 1.80% | -0.24% | -0.16% | 6.83% | 3.42% | -0.93% | -4.97% | -1.67% | 9.90% | 3.98% | 24.43% |
| 2022 | -7.79% | -4.12% | 3.50% | -8.49% | 0.56% | -7.71% | 9.78% | -3.59% | -10.22% | 8.70% | 6.96% | -5.67% | -19.01% |
| 2021 | -2.53% | 5.68% | 4.06% | 6.35% | 1.82% | 2.98% | 1.37% | 4.60% | -4.47% | 3.99% | 1.49% | 3.81% | 32.65% |
Метрики бенчмарка
Democratic Large Cap Core ETF has an annualized alpha of 1.85%, beta of 0.96, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 04, 2020.
- This ETF captured 106.58% of S&P 500 Index gains and 102.82% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.83, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.85%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 106.58%
- Участие в снижении
- 102.82%
Комиссия
Комиссия DEMZ составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DEMZ имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DEMZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.93 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 13.52 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Democratic Large Cap Core ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $0.19 | $0.27 | $0.23 | $0.73 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.90% | 0.98% | 0.53% | 0.90% | 0.98% | 2.46% | 0.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Democratic Large Cap Core ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Democratic Large Cap Core ETF показал максимальную просадку в 27.17%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.
Текущая просадка Democratic Large Cap Core ETF составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -27.17%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 2mo | 1y 12moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.69%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 2mo 3d | 6mo 7dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.28%март 2026 г. | 2mo 1d | 1mo 7d | 3mo 8dянв. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.31%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -7.34%нояб. 2025 г. | 23d | 1mo 17d | 2mo 10dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| DEMZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -56.78% | +29.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -9.10% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -18.90% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -25.43% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.74% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -10.72% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 1.97% | +1.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DEMZ
Добавьте Democratic Large Cap Core ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DEMZ