PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMZ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMZ с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEMZ (Democratic Large Cap Core ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DEMZ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Democratic Large Cap Core Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEMZ returned 12.90%/yr vs 13.83%/yr for SPY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DEMZ charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности DEMZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEMZ показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

DEMZ

1 день
-0.25%
1 месяц
6.44%
С начала года
8.48%
6 месяцев
9.06%
1 год
24.86%
3 года*
22.00%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMZ и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		8.48%19.84%22.89%24.43%-19.01%32.65%11.09%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%11.74%

Correlation

The correlation between DEMZ and SPY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г.

0.89

The correlation between DEMZ and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEMZ и SPY

Секторы
DEMZ
SPY

Технологии

44.9%
35.9%

Коммуникационные услуги

14.2%
11.3%

Промышленность

9.0%
7.8%

Финансовые услуги

9.0%
11.8%

Потребительский циклический сектор

8.2%
10.3%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.8%

Здравоохранение

5.5%
8.4%

Недвижимость

3.6%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

DEMZ
44.9%
SPY
35.9%

Коммуникационные услуги

DEMZ
14.2%
SPY
11.3%

Промышленность

DEMZ
9.0%
SPY
7.8%

Финансовые услуги

DEMZ
9.0%
SPY
11.8%

Потребительский циклический сектор

DEMZ
8.2%
SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

DEMZ
5.7%
SPY
4.8%

Здравоохранение

DEMZ
5.5%
SPY
8.4%

Недвижимость

DEMZ
3.6%
SPY
1.9%

Сырьевые материалы

DEMZ

-

SPY
1.8%

Энергетика

DEMZ

-

SPY
3.6%

Коммунальные услуги

DEMZ

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Democratic Large Cap Core ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DEMZ:
DEMZ с MAGADEMZ с VOODEMZ с FSELXDEMZ с VTIDEMZ с QQQDEMZ с BOTZDEMZ с VOOG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DEMZ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMZ
Ранг доходности на риск DEMZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMZ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMZSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.38

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.24

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.16

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

14.72

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMZ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMZ на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMZSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.38

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.59

+0.38

Просадки

Сравнение просадок DEMZ и SPY

Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMZSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-55.19%

+28.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-8.88%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-18.76%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-24.50%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.70%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-9.05%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

1.91%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMZ и SPY

Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что DEMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMZSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.84%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

8.90%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

11.83%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

17.05%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

17.94%

-0.48%

Сравнение комиссий DEMZ и SPY

DEMZ берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMZ и SPY

Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		0.90%0.98%0.53%0.90%0.98%2.46%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DEMZ and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DEMZ has higher volatility (3.66%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, DEMZ dropped -27.17% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.83% vs 12.90% for DEMZ. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.83% return vs 12.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for DEMZ.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.90% for DEMZ.

DEMZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. DEMZ tracks Democratic Large Cap Core Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Reflection Asset Management, LLC and State Street. Their fees differ too: 0.45% for DEMZ and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMZ и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор