PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMZ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMZ с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEMZ (Democratic Large Cap Core ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - DEMZ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Democratic Large Cap Core Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEMZ returned 12.90%/yr vs 17.97%/yr for QQQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DEMZ charges 0.45%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности DEMZ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEMZ показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

DEMZ

1 день
-0.25%
1 месяц
6.44%
С начала года
8.48%
6 месяцев
9.06%
1 год
24.86%
3 года*
22.00%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMZ и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		8.48%19.84%22.89%24.43%-19.01%32.65%11.09%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%14.44%

Correlation

The correlation between DEMZ and QQQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г.

0.82

The correlation between DEMZ and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEMZ и QQQ

Секторы
DEMZ
QQQ

Технологии

44.9%
53.8%

Коммуникационные услуги

14.2%
15.8%

Промышленность

9.0%
2.8%

Финансовые услуги

9.0%
0.2%

Потребительский циклический сектор

8.2%
12.3%

Потребительский защитный сектор

5.7%
7.7%

Здравоохранение

5.5%
4.2%

Недвижимость

3.6%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Энергетика

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

DEMZ
44.9%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

DEMZ
14.2%
QQQ
15.8%

Промышленность

DEMZ
9.0%
QQQ
2.8%

Финансовые услуги

DEMZ
9.0%
QQQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

DEMZ
8.2%
QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

DEMZ
5.7%
QQQ
7.7%

Здравоохранение

DEMZ
5.5%
QQQ
4.2%

Недвижимость

DEMZ
3.6%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

DEMZ

-

QQQ
1.1%

Энергетика

DEMZ

-

QQQ
0.6%

Коммунальные услуги

DEMZ

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Democratic Large Cap Core ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с DEMZ:
DEMZ с MAGADEMZ с SPYDEMZ с VOODEMZ с VTIDEMZ с FSELXDEMZ с BOTZDEMZ с VOOG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

DEMZ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMZ
Ранг доходности на риск DEMZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMZ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMZ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMZQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.64

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.45

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.51

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

13.49

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMZ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMZ на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMZ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMZQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.64

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.81

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.41

+0.55

Просадки

Сравнение просадок DEMZ и QQQ

Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMZQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-82.97%

+55.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.96%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-22.77%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-35.12%

+7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.26%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-32.79%

+26.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.11%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMZ и QQQ

Текущая волатильность для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) составляет 3.66%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что DEMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMZQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.49%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

12.10%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

15.94%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

22.38%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

22.29%

-4.83%

Сравнение комиссий DEMZ и QQQ

DEMZ берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMZ и QQQ

Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		0.90%0.98%0.53%0.90%0.98%2.46%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

DEMZ and QQQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to DEMZ (3.66%). In terms of maximum drawdown, DEMZ dropped -27.17% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.97% vs 12.90% for DEMZ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DEMZ has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.97% return vs 12.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for DEMZ.

DEMZ has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.38% for QQQ.

DEMZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQ is Nasdaq-100. DEMZ tracks Democratic Large Cap Core Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Reflection Asset Management, LLC and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for DEMZ and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMZ и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор