PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEMZ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMZ с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DEMZ (Democratic Large Cap Core ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DEMZ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Democratic Large Cap Core Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEMZ returned 12.45%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. DEMZ charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности DEMZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEMZ показывает доходность 13.09%, а VOO немного выше – 13.52%.

DEMZ

1 день
-0.18%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
14.71%
С начала года
13.09%
1 год
22.98%
3 года*
21.70%
5 лет*
12.45%
10 лет*
—
Всё время*
17.08%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DEMZ

Democratic Large Cap Core ETF
$91.07K$82.76K$135.12K

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам DEMZ и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		13.09%19.84%22.89%24.43%-19.01%32.65%11.27%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%13.78%

Correlation

The correlation between DEMZ and VOO is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2020 г.

0.89

The correlation between DEMZ and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEMZ и VOO

Секторы
DEMZ
VOO

Технологии

46.2%
38.6%

Коммуникационные услуги

13.2%
9.9%

Промышленность

10.5%
8.5%

Финансовые услуги

8.0%
11.4%

Потребительский циклический сектор

7.8%
9.5%

Здравоохранение

5.6%
8.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.5%

Недвижимость

3.6%
1.8%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Энергетика

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

DEMZ
46.2%
VOO
38.6%

Коммуникационные услуги

DEMZ
13.2%
VOO
9.9%

Промышленность

DEMZ
10.5%
VOO
8.5%

Финансовые услуги

DEMZ
8.0%
VOO
11.4%

Потребительский циклический сектор

DEMZ
7.8%
VOO
9.5%

Здравоохранение

DEMZ
5.6%
VOO
8.9%

Потребительский защитный сектор

DEMZ
5.1%
VOO
4.5%

Недвижимость

DEMZ
3.6%
VOO
1.8%

Сырьевые материалы

DEMZ

-

VOO
1.7%

Энергетика

DEMZ

-

VOO
3.0%

Коммунальные услуги

DEMZ

-

VOO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Democratic Large Cap Core ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DEMZ:
DEMZ с MAGADEMZ с SPYDEMZ с FSELXDEMZ с QQQDEMZ с VTIDEMZ с NACPDEMZ с BOTZ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

DEMZ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DEMZ
Ранг доходности на риск DEMZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMZ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMZ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMZ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DEMZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEMZVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.88

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.60

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.71

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

11.57

-4.74

DEMZ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMZ на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEMZ и VOO

Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMZVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-33.99%

+6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-8.90%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-18.69%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-24.52%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.19%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-3.67%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.08%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMZ и VOO

Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.98% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMZVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.07%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

10.27%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

12.81%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

16.96%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

18.03%

-0.60%

Сравнение комиссий DEMZ и VOO

DEMZ берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMZ и VOO

Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		0.86%0.98%0.53%0.90%0.98%2.46%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DEMZ and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (4.07%) compared to DEMZ (3.98%). In terms of maximum drawdown, DEMZ dropped -27.17% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.30% vs 12.45% for DEMZ. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.30% return vs 12.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for DEMZ.

VOO has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.86% for DEMZ.

DEMZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. DEMZ tracks Democratic Large Cap Core Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Reflection and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for DEMZ and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMZ и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор