PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMZ с MAGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMZ с MAGA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEMZ (Democratic Large Cap Core ETF) and MAGA (Point Bridge GOP Stock Tracker ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DEMZ tracks the Democratic Large Cap Core Index while MAGA tracks the Point Bridge GOP Stock Tracker Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEMZ returned 12.95%/yr vs 9.42%/yr for MAGA. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEMZ charges 0.45%/yr vs 0.72%/yr for MAGA.

Доходность

Сравнение доходности DEMZ и MAGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEMZ показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у MAGA с доходностью 6.83%.

DEMZ

1 день
0.23%
1 месяц
5.88%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.43%
1 год
25.06%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—

MAGA

1 день
1.01%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.83%
6 месяцев
6.00%
1 год
13.76%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMZ и MAGA

2026 (YTD)202520242023202220212020
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		8.73%19.84%22.89%24.43%-19.01%32.65%11.09%
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		6.83%10.31%14.69%10.37%-1.01%33.60%13.93%

Correlation

The correlation between DEMZ and MAGA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г.

0.70

The correlation between DEMZ and MAGA shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DEMZ и MAGA

Секторы
DEMZ
MAGA

Технологии

44.9%
3.0%

Коммуникационные услуги

14.2%

-

Промышленность

9.0%
22.4%

Финансовые услуги

9.0%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.2%
16.5%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.9%

Здравоохранение

5.5%
6.8%

Недвижимость

3.6%
2.8%

Сырьевые материалы

-

10.4%

Энергетика

-

14.0%

Коммунальные услуги

-

9.8%

Технологии

DEMZ
44.9%
MAGA
3.0%

Коммуникационные услуги

DEMZ
14.2%
MAGA

-

Промышленность

DEMZ
9.0%
MAGA
22.4%

Финансовые услуги

DEMZ
9.0%
MAGA
8.5%

Потребительский циклический сектор

DEMZ
8.2%
MAGA
16.5%

Потребительский защитный сектор

DEMZ
5.7%
MAGA
4.9%

Здравоохранение

DEMZ
5.5%
MAGA
6.8%

Недвижимость

DEMZ
3.6%
MAGA
2.8%

Сырьевые материалы

DEMZ

-

MAGA
10.4%

Энергетика

DEMZ

-

MAGA
14.0%

Коммунальные услуги

DEMZ

-

MAGA
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Democratic Large Cap Core ETF

Point Bridge GOP Stock Tracker ETF

Часто сравнивают с DEMZ:
DEMZ с SPYDEMZ с VOODEMZ с VTIDEMZ с FSELXDEMZ с QQQDEMZ с BOTZDEMZ с VOOG
Часто сравнивают с MAGA:
MAGA с NANCMAGA с SPYMAGA с VOOMAGA с SCHGMAGA с VOOVMAGA с IVVMAGA с VUG

Доходность на риск

DEMZ vs. MAGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMZ
Ранг доходности на риск DEMZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMZ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMZ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MAGA
Ранг доходности на риск MAGA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMZ c MAGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMZMAGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.24

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.87

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.97

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

6.09

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMZ vs. MAGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMZ на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа MAGA равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMZ и MAGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMZMAGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.24

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.55

+0.42

Просадки

Сравнение просадок DEMZ и MAGA

Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки MAGA в -43.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и MAGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMZMAGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-43.17%

+16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-7.02%

-5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-17.80%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-18.02%

-9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-2.34%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-5.72%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.26%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMZ и MAGA

Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что DEMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMZMAGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.78%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

8.00%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

11.19%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

16.32%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

20.30%

-2.85%

Сравнение комиссий DEMZ и MAGA

DEMZ берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MAGA в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMZ и MAGA

Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности MAGA в 1.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		0.90%0.98%0.53%0.90%0.98%2.46%0.27%0.00%0.00%0.00%
MAGA
Point Bridge GOP Stock Tracker ETF		1.50%1.61%1.18%1.60%1.33%0.69%2.59%2.19%2.14%0.43%

Часто задаваемые вопросы

DEMZ and MAGA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEMZ has higher volatility (3.63%) compared to MAGA (2.78%). In terms of maximum drawdown, DEMZ dropped -27.17% vs MAGA's -43.17%.

On 5-year performance, DEMZ leads with 12.95% vs 9.42% for MAGA. On fees, DEMZ is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MAGA has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEMZ has performed better with a 12.95% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEMZ is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.72% for MAGA.

MAGA has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.90% for DEMZ.

DEMZ tracks Democratic Large Cap Core Index, while MAGA tracks Point Bridge GOP Stock Tracker Index. They also come from different issuers: Reflection Asset Management, LLC and Point Bridge Capital. Their fees differ too: 0.45% for DEMZ and 0.72% for MAGA.

DEMZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMZ и MAGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор