PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMZ с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMZ с NACP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEMZ (Democratic Large Cap Core ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both exchange-traded funds - DEMZ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Democratic Large Cap Core Index, while NACP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar Minority Empowerment Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEMZ returned 12.90%/yr vs 15.98%/yr for NACP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DEMZ charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности DEMZ и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEMZ показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 22.18%.

DEMZ

1 день
-0.25%
1 месяц
6.44%
С начала года
8.48%
6 месяцев
9.06%
1 год
24.86%
3 года*
22.00%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—

NACP

1 день
-0.13%
1 месяц
9.92%
С начала года
22.18%
6 месяцев
20.98%
1 год
43.81%
3 года*
27.18%
5 лет*
15.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMZ и NACP

2026 (YTD)202520242023202220212020
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		8.48%19.84%22.89%24.43%-19.01%32.65%11.09%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.18%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%11.93%

Correlation

The correlation between DEMZ and NACP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г.

0.86

The correlation between DEMZ and NACP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEMZ и NACP

Секторы
DEMZ
NACP

Технологии

44.9%
35.8%

Коммуникационные услуги

14.2%
9.8%

Промышленность

9.0%
8.7%

Финансовые услуги

9.0%
10.6%

Потребительский циклический сектор

8.2%
11.1%

Потребительский защитный сектор

5.7%
3.6%

Здравоохранение

5.5%
9.2%

Недвижимость

3.6%
1.3%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Энергетика

-

5.0%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Технологии

DEMZ
44.9%
NACP
35.8%

Коммуникационные услуги

DEMZ
14.2%
NACP
9.8%

Промышленность

DEMZ
9.0%
NACP
8.7%

Финансовые услуги

DEMZ
9.0%
NACP
10.6%

Потребительский циклический сектор

DEMZ
8.2%
NACP
11.1%

Потребительский защитный сектор

DEMZ
5.7%
NACP
3.6%

Здравоохранение

DEMZ
5.5%
NACP
9.2%

Недвижимость

DEMZ
3.6%
NACP
1.3%

Сырьевые материалы

DEMZ

-

NACP
1.5%

Энергетика

DEMZ

-

NACP
5.0%

Коммунальные услуги

DEMZ

-

NACP
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Democratic Large Cap Core ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с DEMZ:
DEMZ с MAGADEMZ с SPYDEMZ с VOODEMZ с FSELXDEMZ с VTIDEMZ с QQQDEMZ с BOTZ
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с VFIAXNACP с JQUANACP с VOO

Доходность на риск

DEMZ vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMZ
Ранг доходности на риск DEMZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMZ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMZ c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMZNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
3.14

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
4.17

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.54

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

4.56

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

20.04

-12.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMZ vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMZ на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа NACP равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMZ и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMZNACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

3.14

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.92

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.93

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DEMZ и NACP

Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMZNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-30.96%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-9.65%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-19.66%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-27.89%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.13%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-5.75%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.19%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMZ и NACP

Текущая волатильность для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) составляет 3.66%, в то время как у Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что DEMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMZNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

4.44%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

11.13%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

14.02%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

17.47%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

18.70%

-1.24%

Сравнение комиссий DEMZ и NACP

DEMZ берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMZ и NACP

Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности NACP в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		0.90%0.98%0.53%0.90%0.98%2.46%0.27%0.00%0.00%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%

Часто задаваемые вопросы

DEMZ and NACP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NACP has higher volatility (4.44%) compared to DEMZ (3.66%). In terms of maximum drawdown, DEMZ dropped -27.17% vs NACP's -30.96%.

On 5-year performance, NACP leads with 15.98% vs 12.90% for DEMZ. On fees, DEMZ is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DEMZ has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 15.98% return vs 12.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEMZ is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.

DEMZ has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.55% for NACP.

DEMZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while NACP is Large Cap Growth Equities. DEMZ tracks Democratic Large Cap Core Index, while NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index. They also come from different issuers: Reflection Asset Management, LLC and Impact Shares. Their fees differ too: 0.45% for DEMZ and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMZ и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор