PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEMZ с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMZ с NACP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DEMZ (Democratic Large Cap Core ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both exchange-traded funds - DEMZ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Democratic Large Cap Core Index, while NACP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar Minority Empowerment Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEMZ returned 12.45%/yr vs 14.85%/yr for NACP. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. DEMZ charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности DEMZ и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEMZ показывает доходность 13.09%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 22.51%.

DEMZ

1 день
-0.18%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
14.71%
С начала года
13.09%
1 год
22.98%
3 года*
21.70%
5 лет*
12.45%
10 лет*
—
Всё время*
17.08%

NACP

1 день
-0.49%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
18.75%
С начала года
22.51%
1 год
39.16%
3 года*
25.14%
5 лет*
14.85%
10 лет*
—
Всё время*
16.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DEMZ

Democratic Large Cap Core ETF
$91.07K$82.76K$135.12K

NACP

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF
$181.98K$126.92K$156.97K

Сравнение доходности по годам DEMZ и NACP

2026 (YTD)202520242023202220212020
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		13.09%19.84%22.89%24.43%-19.01%32.65%11.27%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.51%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%14.37%

Correlation

The correlation between DEMZ and NACP is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2020 г.

0.86

The correlation between DEMZ and NACP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEMZ и NACP

Секторы
DEMZ
NACP

Технологии

46.2%
39.9%

Коммуникационные услуги

13.2%
8.8%

Промышленность

10.5%
8.5%

Финансовые услуги

8.0%
10.0%

Потребительский циклический сектор

7.8%
11.3%

Здравоохранение

5.6%
8.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.0%

Недвижимость

3.6%
1.2%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Энергетика

-

4.1%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Технологии

DEMZ
46.2%
NACP
39.9%

Коммуникационные услуги

DEMZ
13.2%
NACP
8.8%

Промышленность

DEMZ
10.5%
NACP
8.5%

Финансовые услуги

DEMZ
8.0%
NACP
10.0%

Потребительский циклический сектор

DEMZ
7.8%
NACP
11.3%

Здравоохранение

DEMZ
5.6%
NACP
8.8%

Потребительский защитный сектор

DEMZ
5.1%
NACP
3.0%

Недвижимость

DEMZ
3.6%
NACP
1.2%

Сырьевые материалы

DEMZ

-

NACP
1.3%

Энергетика

DEMZ

-

NACP
4.1%

Коммунальные услуги

DEMZ

-

NACP
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Democratic Large Cap Core ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с DEMZ:
DEMZ с MAGADEMZ с SPYDEMZ с VOODEMZ с FSELXDEMZ с QQQDEMZ с VTIDEMZ с BOTZ
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с VFIAXNACP с JQUANACP с VOO

Доходность на риск

DEMZ vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DEMZ
Ранг доходности на риск DEMZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMZ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMZ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMZ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DEMZ c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEMZNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.41

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.21

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

4.08

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

15.68

-8.84

DEMZ vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMZ на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа NACP равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMZ и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEMZ и NACP

Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMZNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-30.96%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-9.65%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-19.66%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-27.89%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.16%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-5.68%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.50%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMZ и NACP

Текущая волатильность для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) составляет 3.98%, в то время как у Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что DEMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMZNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.81%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

13.58%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

16.30%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

17.87%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

18.78%

-1.35%

Сравнение комиссий DEMZ и NACP

DEMZ берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMZ и NACP

Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности NACP в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		0.86%0.98%0.53%0.90%0.98%2.46%0.27%0.00%0.00%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%

Часто задаваемые вопросы

DEMZ and NACP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NACP has higher volatility (5.81%) compared to DEMZ (3.98%). In terms of maximum drawdown, DEMZ dropped -27.17% vs NACP's -30.96%.

On 5-year performance, NACP leads with 14.85% vs 12.45% for DEMZ. On fees, DEMZ is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DEMZ has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 14.85% return vs 12.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEMZ is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.

DEMZ has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.55% for NACP.

DEMZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while NACP is Large Cap Growth Equities. DEMZ tracks Democratic Large Cap Core Index, while NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index. They also come from different issuers: Reflection and Impact Shares. Their fees differ too: 0.45% for DEMZ and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMZ и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор