Сравнение DEMZ с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
DEMZ и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEMZ - это пассивный фонд от Reflection Asset Management, LLC, который отслеживает доходность Democratic Large Cap Core Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2020 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEMZ и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMZ и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF | -5.76% | 19.84% | 22.89% | 24.43% | -19.01% | 32.65% | 11.09% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.88% | 16.93% | 23.87% | 25.55% | -17.75% | 28.58% | 12.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMZ показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.88%.
DEMZ
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMZ и SPTM
DEMZ берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
DEMZ vs. SPTM — Ранг доходности на риск
DEMZ
SPTM
Сравнение DEMZ c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMZ | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.48 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.51 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 7.28 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMZ | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.67 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.43 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между DEMZ и SPTM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMZ и SPTM
Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SPTM в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF | 1.04% | 0.98% | 0.53% | 0.90% | 0.98% | 2.46% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.20% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок DEMZ и SPTM
Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMZ | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.17% | -54.80% | +27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -12.21% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -24.14% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.66% | -6.07% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -9.10% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.53% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMZ и SPTM
Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что DEMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMZ | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.32% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 9.52% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 18.32% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 16.88% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 18.03% | -0.48% |