PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMZ с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMZ с SPTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEMZ (Democratic Large Cap Core ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DEMZ tracks the Democratic Large Cap Core Index while SPTM tracks the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DEMZ returned 12.90%/yr vs 13.38%/yr for SPTM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DEMZ charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности DEMZ и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEMZ показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 11.10%.

DEMZ

1 день
-0.25%
1 месяц
6.44%
С начала года
8.48%
6 месяцев
9.06%
1 год
24.86%
3 года*
22.00%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—

SPTM

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.13%
1 год
27.84%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.38%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMZ и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		8.48%19.84%22.89%24.43%-19.01%32.65%11.09%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.10%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%12.40%

Correlation

The correlation between DEMZ and SPTM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г.

0.89

The correlation between DEMZ and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEMZ и SPTM

Секторы
DEMZ
SPTM

Технологии

44.9%
34.0%

Коммуникационные услуги

14.2%
10.5%

Промышленность

9.0%
9.4%

Финансовые услуги

9.0%
12.1%

Потребительский циклический сектор

8.2%
10.3%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.8%

Здравоохранение

5.5%
8.6%

Недвижимость

3.6%
2.3%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Энергетика

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

DEMZ
44.9%
SPTM
34.0%

Коммуникационные услуги

DEMZ
14.2%
SPTM
10.5%

Промышленность

DEMZ
9.0%
SPTM
9.4%

Финансовые услуги

DEMZ
9.0%
SPTM
12.1%

Потребительский циклический сектор

DEMZ
8.2%
SPTM
10.3%

Потребительский защитный сектор

DEMZ
5.7%
SPTM
4.8%

Здравоохранение

DEMZ
5.5%
SPTM
8.6%

Недвижимость

DEMZ
3.6%
SPTM
2.3%

Сырьевые материалы

DEMZ

-

SPTM
2.0%

Энергетика

DEMZ

-

SPTM
3.7%

Коммунальные услуги

DEMZ

-

SPTM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Democratic Large Cap Core ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с DEMZ:
DEMZ с MAGADEMZ с SPYDEMZ с VOODEMZ с VTIDEMZ с FSELXDEMZ с QQQDEMZ с BOTZ
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

DEMZ vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMZ
Ранг доходности на риск DEMZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMZ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMZ c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMZSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.36

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.23

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.22

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

15.01

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMZ vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMZ на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMZ и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMZSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.36

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.46

+0.51

Просадки

Сравнение просадок DEMZ и SPTM

Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMZSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-54.80%

+27.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-8.68%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-18.87%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-24.14%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.67%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-9.05%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

1.86%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMZ и SPTM

Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что DEMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMZSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.88%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

8.92%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

11.88%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

16.87%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

18.03%

-0.57%

Сравнение комиссий DEMZ и SPTM

DEMZ берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMZ и SPTM

Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SPTM в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		0.90%0.98%0.53%0.90%0.98%2.46%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.04%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DEMZ and SPTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DEMZ has higher volatility (3.66%) compared to SPTM (2.88%). In terms of maximum drawdown, DEMZ dropped -27.17% vs SPTM's -54.80%.

On 5-year performance, SPTM leads with 13.38% vs 12.90% for DEMZ. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPTM has performed better with a 13.38% return vs 12.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for DEMZ.

SPTM has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.90% for DEMZ.

DEMZ tracks Democratic Large Cap Core Index, while SPTM tracks S&P Composite 1500 Index. They also come from different issuers: Reflection Asset Management, LLC and State Street. Their fees differ too: 0.45% for DEMZ and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMZ и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор