PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMZ с NANC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMZ с NANC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEMZ (Democratic Large Cap Core ETF) and NANC (Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DEMZ is passively managed, while NANC is actively managed. Over the past 3 years, DEMZ returned 22.25%/yr vs 23.86%/yr for NANC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DEMZ charges 0.45%/yr vs 0.72%/yr for NANC.

Доходность

Сравнение доходности DEMZ и NANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEMZ показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у NANC с доходностью 10.06%.

DEMZ

1 день
0.23%
1 месяц
5.88%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.43%
1 год
25.06%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—

NANC

1 день
0.53%
1 месяц
5.83%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.47%
1 год
26.56%
3 года*
23.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMZ и NANC

2026 (YTD)202520242023
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		8.73%19.84%22.89%13.48%
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		10.06%18.54%26.83%20.79%

Correlation

The correlation between DEMZ and NANC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.90

The correlation between DEMZ and NANC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEMZ и NANC

Секторы
DEMZ
NANC

Технологии

44.9%
41.5%

Коммуникационные услуги

14.2%
15.1%

Промышленность

9.0%
5.5%

Финансовые услуги

9.0%
7.7%

Потребительский циклический сектор

8.2%
9.2%

Потребительский защитный сектор

5.7%
7.6%

Здравоохранение

5.5%
10.5%

Недвижимость

3.6%

-

Сырьевые материалы

-

2.2%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

0.6%

Технологии

DEMZ
44.9%
NANC
41.5%

Коммуникационные услуги

DEMZ
14.2%
NANC
15.1%

Промышленность

DEMZ
9.0%
NANC
5.5%

Финансовые услуги

DEMZ
9.0%
NANC
7.7%

Потребительский циклический сектор

DEMZ
8.2%
NANC
9.2%

Потребительский защитный сектор

DEMZ
5.7%
NANC
7.6%

Здравоохранение

DEMZ
5.5%
NANC
10.5%

Недвижимость

DEMZ
3.6%
NANC

-

Сырьевые материалы

DEMZ

-

NANC
2.2%

Энергетика

DEMZ

-

NANC

-

Коммунальные услуги

DEMZ

-

NANC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Democratic Large Cap Core ETF

Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF

Часто сравнивают с DEMZ:
DEMZ с MAGADEMZ с SPYDEMZ с VOODEMZ с VTIDEMZ с FSELXDEMZ с QQQDEMZ с BOTZ
Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с QQQNANC с SCHG

Доходность на риск

DEMZ vs. NANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMZ
Ранг доходности на риск DEMZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMZ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMZ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMZ c NANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMZNANCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.96

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.72

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.18

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

9.04

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMZ vs. NANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMZ на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NANC равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMZ и NANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMZNANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.96

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.39

-0.43

Просадки

Сравнение просадок DEMZ и NANC

Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки NANC в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и NANC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMZNANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-20.94%

-6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.21%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-20.94%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.82%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-2.67%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.95%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMZ и NANC

Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) имеют волатильность 3.63% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMZNANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.62%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

10.39%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

13.59%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

16.72%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

16.72%

+0.73%

Сравнение комиссий DEMZ и NANC

DEMZ берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NANC в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMZ и NANC

Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности NANC в 0.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		0.90%0.98%0.53%0.90%0.98%2.46%0.27%
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		0.19%0.21%0.20%0.94%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEMZ and NANC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEMZ has higher volatility (3.63%) compared to NANC (3.62%). In terms of maximum drawdown, DEMZ dropped -27.17% vs NANC's -20.94%.

On 3-year performance, NANC leads with 23.86% vs 22.25% for DEMZ. On fees, DEMZ is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NANC has performed better with a 23.86% return vs 22.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEMZ is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.72% for NANC.

DEMZ has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.19% for NANC.

They also come from different issuers: Reflection Asset Management, LLC and Subversive. Their fees differ too: 0.45% for DEMZ and 0.72% for NANC.

NANC currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMZ и NANC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор