PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMZ с NANC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMZ с NANC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC).

DEMZ и NANC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEMZ - это пассивный фонд от Reflection Asset Management, LLC, который отслеживает доходность Democratic Large Cap Core Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2020 г.. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMZ и NANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMZ и NANC

2026 (YTD)202520242023
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		-4.83%19.84%22.89%13.48%
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		-6.68%18.54%26.83%20.79%

Доходность по периодам

С начала года, DEMZ показывает доходность -4.83%, что значительно выше, чем у NANC с доходностью -6.68%.

DEMZ

1 день
0.99%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.38%
1 год
18.96%
3 года*
17.73%
5 лет*
11.62%
10 лет*
—

NANC

1 день
0.92%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.10%
1 год
18.06%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Democratic Large Cap Core ETF

Subversive Unusual Whales Democratic ETF

Часто сравнивают с DEMZ:
DEMZ с MAGADEMZ с SPYDEMZ с VOODEMZ с VTIDEMZ с FSELXDEMZ с BOTZDEMZ с VOOG
Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с SCHGNANC с VFV.TO

Сравнение комиссий DEMZ и NANC

DEMZ берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NANC в 0.75%.

NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF

Доходность на риск

DEMZ vs. NANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMZ
Ранг доходности на риск DEMZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMZ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMZ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMZ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMZ c NANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMZNANCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.96

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.46

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.52

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

5.83

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMZ vs. NANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMZ на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NANC равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMZ и NANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMZNANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.96

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.09

-0.26

Корреляция

Корреляция между DEMZ и NANC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMZ и NANC

Дивидендная доходность DEMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности NANC в 0.22%

TTM202520242023202220212020
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		1.03%0.98%0.53%0.90%0.98%2.46%0.27%
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		0.22%0.21%0.20%0.94%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMZ и NANC

Максимальная просадка DEMZ за все время составила -27.17%, что больше максимальной просадки NANC в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMZ и NANC.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMZNANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.17%

-20.94%

-6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.21%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-8.65%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-2.74%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.19%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMZ и NANC

Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) имеют волатильность 5.86% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMZNANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

5.91%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

10.72%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

18.98%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

16.86%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

16.86%

+0.69%