PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMSX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMSX с VTMGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEMSX (DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio) and VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - DEMSX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional, while VTMGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, DEMSX returned 9.34%/yr vs 10.17%/yr for VTMGX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEMSX charges 0.59%/yr vs 0.07%/yr for VTMGX.

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 15.14%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям VTMGX по среднегодовой доходности: 9.34% против 10.17% соответственно.

DEMSX

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.81%
С начала года
10.80%
6 месяцев
11.82%
1 год
22.40%
3 года*
14.65%
5 лет*
6.78%
10 лет*
9.34%

VTMGX

1 день
-0.65%
1 месяц
4.06%
С начала года
15.14%
6 месяцев
18.08%
1 год
32.06%
3 года*
19.94%
5 лет*
9.62%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMSX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		10.80%19.01%4.92%16.32%-15.30%19.54%13.82%14.89%-17.55%33.32%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		15.14%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Correlation

The correlation between DEMSX and VTMGX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1999 г.

0.70

The correlation between DEMSX and VTMGX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DEMSX:
DEMSX с DFESXDEMSX с DFEVXDEMSX с AVEEDEMSX с DISVXDEMSX с DGSDEMSX с DEMGXDEMSX с HSCZ
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VTSAXVTMGX с VXUSVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTI

Доходность на риск

DEMSX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMSX
Ранг доходности на риск DEMSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMSX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMSXVTMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.18

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.96

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.82

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

10.91

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMSX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMGX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMSXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.18

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.31

+0.30

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и VTMGX

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и VTMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMSXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.70%

-60.58%

-6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-11.67%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-13.18%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-29.71%

+5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.28%

-35.68%

-11.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-0.65%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-14.65%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.01%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и VTMGX

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеют волатильность 4.78% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMSXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.98%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

12.54%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

15.09%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

15.87%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

16.54%

-1.75%

Сравнение комиссий DEMSX и VTMGX

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и VTMGX

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VTMGX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.45%3.79%3.27%2.94%4.47%10.20%2.25%3.11%5.02%3.41%3.74%3.24%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.60%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Часто задаваемые вопросы

DEMSX and VTMGX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTMGX has higher volatility (4.98%) compared to DEMSX (4.78%). In terms of maximum drawdown, DEMSX dropped -66.70% vs VTMGX's -60.58%.

VTMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMSX и VTMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор