Сравнение DEMSX с GQGPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX).

DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMSX и GQGPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio	1.96%	19.01%	4.92%	16.32%	-15.30%	19.54%	13.82%	14.89%	-17.55%	32.32%
GQGPX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund	2.09%	9.67%	6.00%	28.47%	-21.01%	-2.52%	33.74%	20.92%	-14.91%	29.81%

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у GQGPX с доходностью 2.09%.

DEMSX

1 день: 2.00%

1 месяц: -2.27%

С начала года: 1.96%

6 месяцев: 0.94%

1 год: 21.63%

3 года*: 12.30%

5 лет*: 6.74%

10 лет*: 8.40%

GQGPX

1 день: 1.63%

1 месяц: -4.69%

С начала года: 2.09%

6 месяцев: 5.19%

1 год: 12.31%

3 года*: 13.93%

5 лет*: 3.16%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Название символа

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с DEMSX:

DEMSX с DFESX DEMSX с DFEVX DEMSX с AVEE DEMSX с DISVX DEMSX с DGS DEMSX с DEMGX DEMSX с HSCZ

Часто сравнивают с GQGPX:

GQGPX с FEDDX GQGPX с XCEM GQGPX с DEMGX GQGPX с PEMYX GQGPX с HAWX GQGPX с WCMIX GQGPX с VEIEX

Сравнение комиссий DEMSX и GQGPX

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.

GQGPX

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

DEMSX

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Доходность на риск

DEMSX vs. GQGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DEMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GQGPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMSX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DEMSX	GQGPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.65	0.99	+0.66
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.15	1.41	+0.73
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.18	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.98	1.34	+0.64
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.06	4.62	+2.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMSX vs. GQGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа GQGPX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DEMSX	GQGPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.65	0.99	+0.66
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.22	+0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.60	0.52	+0.07

Корреляция

Корреляция между DEMSX и GQGPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и GQGPX

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности GQGPX в 1.88%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio	3.75%	3.79%	3.27%	2.94%	4.47%	10.20%	2.25%	3.11%	5.02%	3.41%	3.74%	3.24%
GQGPX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund	1.88%	1.91%	1.50%	2.54%	5.52%	3.78%	0.15%	1.06%	0.59%	0.17%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и GQGPX

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и GQGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DEMSX	GQGPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.70%	-33.68%	-33.02%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.30%	-9.12%	-1.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.40%	-30.02%	+5.62%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.28%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.54%	-7.43%	-0.11%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.67%	-11.70%	-1.97%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.89%	2.65%	+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и GQGPX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 5.53%, в то время как у GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DEMSX	GQGPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.53%	5.92%	-0.39%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.49%	9.00%	+0.49%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.67%	12.53%	+1.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.10%	14.73%	-1.63%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.69%	15.99%	-1.30%

Сравнение DEMSX с GQGPX

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и GQGPX

Сравнение доходности по годам DEMSX и GQGPX

Доходность по периодам

DEMSX

GQGPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DEMSX и GQGPX

Доходность на риск

DEMSX vs. GQGPX — Ранг доходности на риск

DEMSX

GQGPX

Сравнение DEMSX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DEMSX vs. GQGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и GQGPX

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и GQGPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и GQGPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)