PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GQGPX с FEDDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и FEDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.78%
-3.59%
GQGPX
FEDDX

Доходность по периодам

С начала года, GQGPX показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у FEDDX с доходностью -1.95%.


GQGPX

С начала года

6.60%

1 месяц

-4.17%

6 месяцев

-6.77%

1 год

15.00%

5 лет (среднегодовая)

7.89%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FEDDX

С начала года

-1.95%

1 месяц

-4.56%

6 месяцев

-3.59%

1 год

3.58%

5 лет (среднегодовая)

6.72%

10 лет (среднегодовая)

5.32%

Основные характеристики


GQGPXFEDDX
Коэф-т Шарпа0.920.28
Коэф-т Сортино1.280.47
Коэф-т Омега1.201.06
Коэф-т Кальмара0.800.38
Коэф-т Мартина3.541.00
Индекс Язвы4.23%3.59%
Дневная вол-ть16.30%12.86%
Макс. просадка-34.66%-42.95%
Текущая просадка-11.30%-9.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQGPX и FEDDX

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FEDDX в 1.19%.


GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
График комиссии GQGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии FEDDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между GQGPX и FEDDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GQGPX c FEDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQGPX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.920.28
Коэффициент Сортино GQGPX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.280.47
Коэффициент Омега GQGPX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.06
Коэффициент Кальмара GQGPX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.800.38
Коэффициент Мартина GQGPX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.541.00
GQGPX
FEDDX

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа FEDDX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и FEDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.92
0.28
GQGPX
FEDDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и FEDDX

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности FEDDX в 2.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
2.38%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
2.09%2.05%1.69%2.59%0.59%1.05%1.82%0.74%0.80%0.81%0.00%3.87%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и FEDDX

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки FEDDX в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и FEDDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.30%
-9.19%
GQGPX
FEDDX

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и FEDDX

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.71%
3.22%
GQGPX
FEDDX