Сравнение GQGPX с FEDDX
GQGPX (GQG Partners Emerging Markets Equity Fund) and FEDDX (Fidelity Emerging Markets Discovery Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, GQGPX returned 4.08%/yr vs 8.99%/yr for FEDDX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GQGPX charges 1.22%/yr vs 1.19%/yr for FEDDX.
Доходность
Сравнение доходности GQGPX и FEDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGPX показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у FEDDX с доходностью 21.51%.
GQGPX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.80%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 7.85%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.66%
FEDDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 11.20%
- С начала года
- 21.51%
- 1 год
- 35.62%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 10.10%
- Всё время*
- 8.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GQGPX и FEDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGPX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund | 7.85% | 9.67% | 6.00% | 28.47% | -21.01% | -2.52% | 33.74% | 20.92% | -14.91% | 29.81% |
FEDDX Fidelity Emerging Markets Discovery Fund | 21.51% | 31.90% | -3.68% | 20.76% | -11.83% | 6.65% | 16.96% | 19.60% | -18.90% | 36.59% |
Correlation
The correlation between GQGPX and FEDDX is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.79 |
The correlation between GQGPX and FEDDX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGPX vs. FEDDX — Ранг доходности на риск
GQGPX
FEDDX
Сравнение GQGPX c FEDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQGPX | FEDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.85 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 13.01 | -8.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQGPX и FEDDX
Максимальная просадка GQGPX за все время составила -33.68%, что меньше максимальной просадки FEDDX в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и FEDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGPX | FEDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.68% | -42.95% | +9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -9.54% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.83% | -17.29% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.16% | -27.45% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -0.68% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -8.70% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.82% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGPX и FEDDX
Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) составляет 2.94%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGPX | FEDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 5.75% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 13.28% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 15.19% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 14.46% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 15.84% | 0.00% |
Сравнение комиссий GQGPX и FEDDX
GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FEDDX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGPX и FEDDX
Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности FEDDX в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDDX Fidelity Emerging Markets Discovery Fund | 3.83% | 4.65% | 3.99% | 2.05% | 1.69% | 11.90% | 0.59% | 1.05% | 1.88% | 1.50% | 1.36% | 0.81% |
GQGPX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund | 1.78% | 1.91% | 1.50% | 2.54% | 5.52% | 3.78% | 0.15% | 1.06% | 0.59% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQGPX and FEDDX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEDDX has higher volatility (5.75%) compared to GQGPX (2.94%). In terms of maximum drawdown, GQGPX dropped -33.68% vs FEDDX's -42.95%.
FEDDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQGPX и FEDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор