PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GQGPX с FEDDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GQGPXFEDDX
Дох-ть с нач. г.11.37%2.62%
Дох-ть за 1 год23.18%10.77%
Дох-ть за 3 года2.68%1.64%
Дох-ть за 5 лет8.60%7.50%
Коэф-т Шарпа1.630.90
Коэф-т Сортино2.171.31
Коэф-т Омега1.321.16
Коэф-т Кальмара1.101.19
Коэф-т Мартина6.433.73
Индекс Язвы3.58%3.10%
Дневная вол-ть14.10%12.81%
Макс. просадка-34.66%-42.95%
Текущая просадка-7.34%-4.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между GQGPX и FEDDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и FEDDX

С начала года, GQGPX показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у FEDDX с доходностью 2.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.06%
0.42%
GQGPX
FEDDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQGPX и FEDDX

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FEDDX в 1.19%.


GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
График комиссии GQGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии FEDDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GQGPX c FEDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQGPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQGPX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GQGPX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GQGPX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GQGPX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GQGPX, с текущим значением в 6.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.43
FEDDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEDDX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FEDDX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FEDDX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FEDDX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FEDDX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.39

Сравнение коэффициента Шарпа GQGPX и FEDDX

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа FEDDX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и FEDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.63
0.83
GQGPX
FEDDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и FEDDX

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности FEDDX в 2.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
2.27%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
2.00%2.05%1.69%2.59%0.59%1.05%1.82%0.74%0.80%0.81%0.00%3.87%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и FEDDX

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки FEDDX в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и FEDDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.34%
-4.96%
GQGPX
FEDDX

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и FEDDX

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) имеют волатильность 2.81% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81%
2.89%
GQGPX
FEDDX