PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGPX с FEDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGPX с FEDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX).

GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г.. FEDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и FEDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGPX и FEDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		2.09%9.67%6.00%28.47%-21.01%-2.52%33.74%20.92%-14.91%29.81%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		6.15%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%19.60%-18.90%35.52%

Доходность по периодам

С начала года, GQGPX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у FEDDX с доходностью 6.15%.

GQGPX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.31%
3 года*
13.93%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—

FEDDX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.15%
6 месяцев
11.77%
1 год
36.78%
3 года*
15.69%
5 лет*
7.84%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с PEMYXGQGPX с HAWXGQGPX с WCMIXGQGPX с VEIEXGQGPX с MSMLX
Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с FITLXFEDDX с HAWXFEDDX с FCPVXFEDDX с ECOWFEDDX с EEMFEDDX с MSMLX

Сравнение комиссий GQGPX и FEDDX

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FEDDX в 1.19%.

GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Доходность на риск

GQGPX vs. FEDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGPX c FEDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQGPXFEDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.64

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

3.27

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.50

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

3.69

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

14.37

-9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQGPX vs. FEDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FEDDX равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и FEDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGPXFEDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.64

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.56

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.52

0.00

Корреляция

Корреляция между GQGPX и FEDDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и FEDDX

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности FEDDX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.88%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%0.00%0.00%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		4.38%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и FEDDX

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -33.68%, что меньше максимальной просадки FEDDX в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и FEDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGPXFEDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.68%

-42.95%

+9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-9.94%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-27.45%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-7.82%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-8.86%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.55%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и FEDDX

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) составляет 5.92%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGPXFEDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

6.76%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

9.89%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

14.45%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

14.00%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

15.66%

+0.33%