PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GQGPX с WCMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GQGPXWCMIX
Дох-ть с нач. г.10.48%12.96%
Дох-ть за 1 год22.28%23.96%
Дох-ть за 3 года2.06%-4.71%
Дох-ть за 5 лет8.41%7.74%
Коэф-т Шарпа1.581.71
Коэф-т Сортино2.102.47
Коэф-т Омега1.311.30
Коэф-т Кальмара1.060.81
Коэф-т Мартина6.119.28
Индекс Язвы3.65%2.65%
Дневная вол-ть14.12%14.42%
Макс. просадка-34.66%-42.39%
Текущая просадка-8.08%-13.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между GQGPX и WCMIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и WCMIX

С начала года, GQGPX показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у WCMIX с доходностью 12.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


90.00%95.00%100.00%105.00%110.00%115.00%120.00%125.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
97.91%
115.76%
GQGPX
WCMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQGPX и WCMIX

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии WCMIX в 1.04%.


GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
График комиссии GQGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии WCMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GQGPX c WCMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQGPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQGPX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GQGPX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GQGPX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GQGPX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GQGPX, с текущим значением в 6.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.11
WCMIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WCMIX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WCMIX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WCMIX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WCMIX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WCMIX, с текущим значением в 9.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.28

Сравнение коэффициента Шарпа GQGPX и WCMIX

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCMIX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и WCMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
1.71
GQGPX
WCMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и WCMIX

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как WCMIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
2.29%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
WCMIX
WCM Focused International Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.22%0.38%0.45%0.51%0.32%0.23%0.27%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и WCMIX

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки WCMIX в -42.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и WCMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.08%
-13.64%
GQGPX
WCMIX

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и WCMIX

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) составляет 2.77%, в то время как у WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77%
4.19%
GQGPX
WCMIX