PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GQGPX с WCMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и WCMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.78%
1.42%
GQGPX
WCMIX

Доходность по периодам

С начала года, GQGPX показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у WCMIX с доходностью 12.83%.


GQGPX

С начала года

6.60%

1 месяц

-4.17%

6 месяцев

-6.77%

1 год

15.00%

5 лет (среднегодовая)

7.89%

10 лет (среднегодовая)

N/A

WCMIX

С начала года

12.83%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

1.42%

1 год

18.34%

5 лет (среднегодовая)

7.56%

10 лет (среднегодовая)

8.07%

Основные характеристики


GQGPXWCMIX
Коэф-т Шарпа0.921.27
Коэф-т Сортино1.281.86
Коэф-т Омега1.201.22
Коэф-т Кальмара0.800.67
Коэф-т Мартина3.546.50
Индекс Язвы4.23%2.82%
Дневная вол-ть16.30%14.41%
Макс. просадка-34.66%-42.39%
Текущая просадка-11.30%-13.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQGPX и WCMIX

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии WCMIX в 1.04%.


GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
График комиссии GQGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии WCMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между GQGPX и WCMIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GQGPX c WCMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQGPX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.921.27
Коэффициент Сортино GQGPX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.281.86
Коэффициент Омега GQGPX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.22
Коэффициент Кальмара GQGPX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.800.67
Коэффициент Мартина GQGPX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.546.50
GQGPX
WCMIX

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCMIX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и WCMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.92
1.27
GQGPX
WCMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и WCMIX

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как WCMIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
2.38%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
WCMIX
WCM Focused International Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.22%0.38%0.45%0.51%0.32%0.23%0.27%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и WCMIX

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки WCMIX в -42.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и WCMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.30%
-13.74%
GQGPX
WCMIX

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и WCMIX

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.71%
3.70%
GQGPX
WCMIX