PortfoliosLab logo
Сравнение GQGPX с WCMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GQGPX и WCMIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и WCMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.81%
148.04%
GQGPX
WCMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GQGPX:

-0.24

WCMIX:

0.39

Коэф-т Сортино

GQGPX:

-0.20

WCMIX:

0.70

Коэф-т Омега

GQGPX:

0.97

WCMIX:

1.10

Коэф-т Кальмара

GQGPX:

-0.22

WCMIX:

0.44

Коэф-т Мартина

GQGPX:

-0.46

WCMIX:

1.94

Индекс Язвы

GQGPX:

9.00%

WCMIX:

4.28%

Дневная вол-ть

GQGPX:

17.39%

WCMIX:

21.20%

Макс. просадка

GQGPX:

-34.66%

WCMIX:

-39.69%

Текущая просадка

GQGPX:

-12.77%

WCMIX:

-5.75%

Доходность по периодам

С начала года, GQGPX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у WCMIX с доходностью 9.24%.


GQGPX

С начала года

-1.09%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-5.54%

1 год

-5.54%

5 лет

9.43%

10 лет

N/A

WCMIX

С начала года

9.24%

1 месяц

2.90%

6 месяцев

3.11%

1 год

9.39%

5 лет

10.66%

10 лет

9.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQGPX и WCMIX

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии WCMIX в 1.04%.


График комиссии GQGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GQGPX: 1.22%
График комиссии WCMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WCMIX: 1.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GQGPX и WCMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GQGPX
Ранг риск-скорректированной доходности GQGPX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

WCMIX
Ранг риск-скорректированной доходности WCMIX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCMIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GQGPX c WCMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GQGPX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GQGPX: -0.24
WCMIX: 0.39
Коэффициент Сортино GQGPX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GQGPX: -0.20
WCMIX: 0.70
Коэффициент Омега GQGPX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GQGPX: 0.97
WCMIX: 1.10
Коэффициент Кальмара GQGPX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GQGPX: -0.22
WCMIX: 0.44
Коэффициент Мартина GQGPX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GQGPX: -0.46
WCMIX: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа WCMIX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и WCMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.39
GQGPX
WCMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и WCMIX

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности WCMIX в 11.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
1.51%1.50%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%0.00%0.00%0.00%
WCMIX
WCM Focused International Growth Fund
11.70%12.78%0.65%0.11%4.60%1.42%0.22%4.17%0.46%2.09%1.20%0.54%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и WCMIX

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки WCMIX в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и WCMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.77%
-5.75%
GQGPX
WCMIX

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и WCMIX

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) составляет 7.02%, в то время как у WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.02%
14.36%
GQGPX
WCMIX