PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGPX с VEIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGPX с VEIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX).

GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г.. VEIEX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 4 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и VEIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGPX и VEIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		2.09%9.67%6.00%28.47%-21.01%-2.52%33.74%20.92%-14.91%29.81%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		-0.26%24.58%11.15%8.66%-17.91%0.72%15.05%20.11%-14.73%30.00%

Доходность по периодам

С начала года, GQGPX показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у VEIEX с доходностью -0.26%.

GQGPX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.31%
3 года*
13.93%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—

VEIEX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.31%
1 год
21.25%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.42%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с PEMYXGQGPX с HAWXGQGPX с WCMIXGQGPX с MSMLX
Часто сравнивают с VEIEX:
VEIEX с VWOVEIEX с VFINXVEIEX с AVESVEIEX с VOOVEIEX с XCEMVEIEX с DEMGXVEIEX с VUG

Сравнение комиссий GQGPX и VEIEX

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VEIEX в 0.29%.

GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

GQGPX vs. VEIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VEIEX
Ранг доходности на риск VEIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGPX c VEIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQGPXVEIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.42

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.93

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.92

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

7.00

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQGPX vs. VEIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIEX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и VEIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGPXVEIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.42

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.23

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.31

+0.21

Корреляция

Корреляция между GQGPX и VEIEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и VEIEX

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности VEIEX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.88%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%0.00%0.00%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares		2.55%2.59%2.97%3.32%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и VEIEX

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -33.68%, что меньше максимальной просадки VEIEX в -66.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и VEIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGPXVEIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.68%

-66.47%

+32.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-11.10%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-32.73%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-8.97%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-17.29%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.04%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и VEIEX

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) составляет 5.92%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGPXVEIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

6.91%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

10.92%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

15.41%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

15.22%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

16.39%

-0.40%