PortfoliosLab logo
Сравнение GQGPX с VEIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GQGPX и VEIEX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и VEIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.81%
56.40%
GQGPX
VEIEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GQGPX:

-0.24

VEIEX:

0.68

Коэф-т Сортино

GQGPX:

-0.20

VEIEX:

1.04

Коэф-т Омега

GQGPX:

0.97

VEIEX:

1.13

Коэф-т Кальмара

GQGPX:

-0.22

VEIEX:

0.58

Коэф-т Мартина

GQGPX:

-0.46

VEIEX:

2.06

Индекс Язвы

GQGPX:

9.00%

VEIEX:

5.27%

Дневная вол-ть

GQGPX:

17.39%

VEIEX:

15.88%

Макс. просадка

GQGPX:

-34.66%

VEIEX:

-65.96%

Текущая просадка

GQGPX:

-12.77%

VEIEX:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, GQGPX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у VEIEX с доходностью 1.33%.


GQGPX

С начала года

-1.09%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-5.54%

1 год

-5.54%

5 лет

9.43%

10 лет

N/A

VEIEX

С начала года

1.33%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-2.42%

1 год

8.86%

5 лет

7.61%

10 лет

2.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQGPX и VEIEX

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VEIEX в 0.29%.


График комиссии GQGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GQGPX: 1.22%
График комиссии VEIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEIEX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GQGPX и VEIEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GQGPX
Ранг риск-скорректированной доходности GQGPX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

VEIEX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIEX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GQGPX c VEIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GQGPX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GQGPX: -0.24
VEIEX: 0.68
Коэффициент Сортино GQGPX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GQGPX: -0.20
VEIEX: 1.04
Коэффициент Омега GQGPX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GQGPX: 0.97
VEIEX: 1.13
Коэффициент Кальмара GQGPX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GQGPX: -0.22
VEIEX: 0.58
Коэффициент Мартина GQGPX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GQGPX: -0.46
VEIEX: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа VEIEX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и VEIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.68
GQGPX
VEIEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и VEIEX

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности VEIEX в 2.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
1.51%1.50%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%0.00%0.00%0.00%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
2.95%2.98%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и VEIEX

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки VEIEX в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и VEIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.77%
-9.85%
GQGPX
VEIEX

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и VEIEX

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) составляет 7.02%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.02%
8.95%
GQGPX
VEIEX