PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GQGPX с VEIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и VEIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.78%
3.34%
GQGPX
VEIEX

Доходность по периодам

С начала года, GQGPX показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у VEIEX с доходностью 11.24%.


GQGPX

С начала года

6.60%

1 месяц

-4.17%

6 месяцев

-6.77%

1 год

15.00%

5 лет (среднегодовая)

7.89%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VEIEX

С начала года

11.24%

1 месяц

-3.58%

6 месяцев

3.34%

1 год

15.26%

5 лет (среднегодовая)

4.18%

10 лет (среднегодовая)

3.27%

Основные характеристики


GQGPXVEIEX
Коэф-т Шарпа0.921.20
Коэф-т Сортино1.281.75
Коэф-т Омега1.201.22
Коэф-т Кальмара0.800.65
Коэф-т Мартина3.545.60
Индекс Язвы4.23%2.73%
Дневная вол-ть16.30%12.68%
Макс. просадка-34.66%-65.96%
Текущая просадка-11.30%-10.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQGPX и VEIEX

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VEIEX в 0.29%.


GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
График комиссии GQGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии VEIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между GQGPX и VEIEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GQGPX c VEIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQGPX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.921.20
Коэффициент Сортино GQGPX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.281.75
Коэффициент Омега GQGPX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.22
Коэффициент Кальмара GQGPX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.800.65
Коэффициент Мартина GQGPX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.545.60
GQGPX
VEIEX

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIEX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и VEIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.92
1.20
GQGPX
VEIEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и VEIEX

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности VEIEX в 2.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
2.38%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
2.46%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%2.57%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и VEIEX

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки VEIEX в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и VEIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.30%
-10.69%
GQGPX
VEIEX

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и VEIEX

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.71%
3.84%
GQGPX
VEIEX