PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GQGPX с VEIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GQGPXVEIEX
Дох-ть с нач. г.11.37%15.53%
Дох-ть за 1 год23.18%22.37%
Дох-ть за 3 года2.68%0.49%
Дох-ть за 5 лет8.60%4.71%
Коэф-т Шарпа1.631.78
Коэф-т Сортино2.172.53
Коэф-т Омега1.321.32
Коэф-т Кальмара1.100.89
Коэф-т Мартина6.439.54
Индекс Язвы3.58%2.33%
Дневная вол-ть14.10%12.51%
Макс. просадка-34.66%-65.96%
Текущая просадка-7.34%-7.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между GQGPX и VEIEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и VEIEX

С начала года, GQGPX показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у VEIEX с доходностью 15.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.06%
9.75%
GQGPX
VEIEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQGPX и VEIEX

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VEIEX в 0.29%.


GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
График комиссии GQGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии VEIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GQGPX c VEIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQGPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQGPX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GQGPX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GQGPX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GQGPX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GQGPX, с текущим значением в 6.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.43
VEIEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEIEX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEIEX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEIEX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEIEX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEIEX, с текущим значением в 9.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.54

Сравнение коэффициента Шарпа GQGPX и VEIEX

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIEX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и VEIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.63
1.78
GQGPX
VEIEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и VEIEX

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности VEIEX в 2.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
2.27%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEIEX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares
2.37%3.31%3.87%2.41%1.72%3.07%2.67%2.14%2.33%3.04%2.67%2.57%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и VEIEX

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки VEIEX в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и VEIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.34%
-7.25%
GQGPX
VEIEX

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и VEIEX

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) составляет 2.81%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Shares (VEIEX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81%
3.66%
GQGPX
VEIEX