PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GQGPX с HAWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и HAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.78%
2.89%
GQGPX
HAWX

Доходность по периодам

С начала года, GQGPX показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью 14.77%.


GQGPX

С начала года

6.60%

1 месяц

-4.17%

6 месяцев

-6.77%

1 год

15.00%

5 лет (среднегодовая)

7.89%

10 лет (среднегодовая)

N/A

HAWX

С начала года

14.77%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

2.89%

1 год

18.31%

5 лет (среднегодовая)

8.84%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


GQGPXHAWX
Коэф-т Шарпа0.921.72
Коэф-т Сортино1.282.30
Коэф-т Омега1.201.31
Коэф-т Кальмара0.802.00
Коэф-т Мартина3.549.32
Индекс Язвы4.23%1.96%
Дневная вол-ть16.30%10.68%
Макс. просадка-34.66%-30.64%
Текущая просадка-11.30%-2.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQGPX и HAWX

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.


GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
График комиссии GQGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии HAWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между GQGPX и HAWX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GQGPX c HAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQGPX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.921.72
Коэффициент Сортино GQGPX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.282.30
Коэффициент Омега GQGPX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.31
Коэффициент Кальмара GQGPX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.802.00
Коэффициент Мартина GQGPX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.549.32
GQGPX
HAWX

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа HAWX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и HAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.92
1.72
GQGPX
HAWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и HAWX

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности HAWX в 2.74%


TTM202320222021202020192018201720162015
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
2.38%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%0.00%0.00%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
2.74%2.95%16.94%2.63%2.00%3.22%2.51%2.40%2.49%3.86%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и HAWX

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и HAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.30%
-2.22%
GQGPX
HAWX

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и HAWX

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.71%
2.91%
GQGPX
HAWX