PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGPX с HAWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGPX с HAWX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).

GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и HAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGPX и HAWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		2.82%9.67%6.00%28.47%-21.01%-2.52%33.74%20.92%-14.91%29.81%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		4.33%26.24%14.88%17.05%-8.59%13.40%6.92%22.75%-9.77%17.51%

Доходность по периодам

С начала года, GQGPX показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью 4.33%.

GQGPX

1 день
0.72%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.82%
6 месяцев
6.19%
1 год
12.70%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

HAWX

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.48%
С начала года
4.33%
6 месяцев
9.47%
1 год
26.47%
3 года*
18.04%
5 лет*
11.11%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с PEMYXGQGPX с WCMIXGQGPX с VEIEXGQGPX с MSMLX
Часто сравнивают с HAWX:
HAWX с HEFAHAWX с DBAWHAWX с FEDDXHAWX с DFWIXHAWX с BUFIXHAWX с IHDGHAWX с DFAIX

Сравнение комиссий GQGPX и HAWX

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.

GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Доходность на риск

GQGPX vs. HAWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGPX c HAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQGPXHAWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.75

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.35

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.40

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

9.99

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQGPX vs. HAWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа HAWX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и HAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGPXHAWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.75

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.85

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.61

-0.08

Корреляция

Корреляция между GQGPX и HAWX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и HAWX

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности HAWX в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.86%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%0.00%0.00%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.69%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и HAWX

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -33.68%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и HAWX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGPXHAWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.68%

-30.63%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-9.39%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.02%

-17.47%

-12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-5.68%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-4.33%

-7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.68%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и HAWX

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) составляет 5.51%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGPXHAWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

6.36%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

10.12%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

15.19%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

13.11%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

15.08%

+0.90%