PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GQGPX с HAWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GQGPXHAWX
Дох-ть с нач. г.10.48%14.97%
Дох-ть за 1 год22.28%22.06%
Дох-ть за 3 года2.06%6.96%
Дох-ть за 5 лет8.41%8.72%
Коэф-т Шарпа1.582.07
Коэф-т Сортино2.102.75
Коэф-т Омега1.311.38
Коэф-т Кальмара1.062.41
Коэф-т Мартина6.1111.72
Индекс Язвы3.65%1.88%
Дневная вол-ть14.12%10.68%
Макс. просадка-34.66%-30.64%
Текущая просадка-8.08%-2.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между GQGPX и HAWX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и HAWX

С начала года, GQGPX показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью 14.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.25%
3.87%
GQGPX
HAWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQGPX и HAWX

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.


GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
График комиссии GQGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии HAWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GQGPX c HAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQGPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQGPX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GQGPX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GQGPX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GQGPX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GQGPX, с текущим значением в 6.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.11
HAWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HAWX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HAWX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HAWX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HAWX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HAWX, с текущим значением в 11.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.72

Сравнение коэффициента Шарпа GQGPX и HAWX

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAWX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и HAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
2.07
GQGPX
HAWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и HAWX

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности HAWX в 2.74%


TTM202320222021202020192018201720162015
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
2.29%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%0.00%0.00%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
2.74%2.95%16.94%2.63%2.00%3.22%2.51%2.40%2.49%3.86%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и HAWX

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и HAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.08%
-2.04%
GQGPX
HAWX

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и HAWX

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) составляет 2.77%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77%
3.25%
GQGPX
HAWX