PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GQGPX с HAWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGPX с HAWX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).

GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQGPX или HAWX.

Корреляция

Корреляция между GQGPX и HAWX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и HAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.81%
101.56%
GQGPX
HAWX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GQGPX:

-0.24

HAWX:

0.64

Коэф-т Сортино

GQGPX:

-0.20

HAWX:

0.95

Коэф-т Омега

GQGPX:

0.97

HAWX:

1.14

Коэф-т Кальмара

GQGPX:

-0.22

HAWX:

0.72

Коэф-т Мартина

GQGPX:

-0.46

HAWX:

3.16

Индекс Язвы

GQGPX:

9.00%

HAWX:

3.02%

Дневная вол-ть

GQGPX:

17.39%

HAWX:

14.82%

Макс. просадка

GQGPX:

-34.66%

HAWX:

-30.64%

Текущая просадка

GQGPX:

-12.77%

HAWX:

-4.00%

Доходность по периодам

С начала года, GQGPX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью 2.43%.

GQGPX

С начала года

-1.09%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-5.54%

1 год

-5.54%

5 лет

9.43%

10 лет

N/A

HAWX

С начала года

2.43%

1 месяц

-1.79%

6 месяцев

2.20%

1 год

8.67%

5 лет

12.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GQGPX и HAWX

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.

GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
График комиссии GQGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GQGPX: 1.22%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
График комиссии HAWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HAWX: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GQGPX и HAWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGPX
Ранг риск-скорректированной доходности GQGPX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
HAWX
Ранг риск-скорректированной доходности HAWX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAWX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GQGPX c HAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GQGPX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GQGPX: -0.24
HAWX: 0.64
Коэффициент Сортино GQGPX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GQGPX: -0.20
HAWX: 0.95
Коэффициент Омега GQGPX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GQGPX: 0.97
HAWX: 1.14
Коэффициент Кальмара GQGPX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GQGPX: -0.22
HAWX: 0.72
Коэффициент Мартина GQGPX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
GQGPX: -0.46
HAWX: 3.16

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа HAWX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и HAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.64
GQGPX
HAWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и HAWX

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности HAWX в 3.23%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.51%1.50%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%0.00%0.00%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		3.23%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.22%2.51%2.40%2.49%3.86%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и HAWX

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки HAWX в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и HAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.77%
-4.00%
GQGPX
HAWX

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и HAWX

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) составляет 7.02%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) волатильность равна 10.16%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.02%
10.16%
GQGPX
HAWX