PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GQGPX с XCEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.78%
-0.03%
GQGPX
XCEM

Доходность по периодам

С начала года, GQGPX показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у XCEM с доходностью 3.70%.


GQGPX

С начала года

6.60%

1 месяц

-4.17%

6 месяцев

-6.77%

1 год

15.00%

5 лет (среднегодовая)

7.89%

10 лет (среднегодовая)

N/A

XCEM

С начала года

3.70%

1 месяц

-2.36%

6 месяцев

-0.03%

1 год

10.83%

5 лет (среднегодовая)

4.96%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


GQGPXXCEM
Коэф-т Шарпа0.920.76
Коэф-т Сортино1.281.11
Коэф-т Омега1.201.14
Коэф-т Кальмара0.800.91
Коэф-т Мартина3.543.36
Индекс Язвы4.23%3.22%
Дневная вол-ть16.30%14.19%
Макс. просадка-34.66%-40.92%
Текущая просадка-11.30%-7.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQGPX и XCEM

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.


GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
График комиссии GQGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии XCEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между GQGPX и XCEM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GQGPX c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQGPX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.920.76
Коэффициент Сортино GQGPX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.281.11
Коэффициент Омега GQGPX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.14
Коэффициент Кальмара GQGPX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.800.91
Коэффициент Мартина GQGPX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.543.36
GQGPX
XCEM

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCEM равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.92
0.76
GQGPX
XCEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и XCEM

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности XCEM в 1.18%


TTM202320222021202020192018201720162015
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
2.38%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
1.18%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%3.24%8.57%1.24%2.57%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и XCEM

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки XCEM в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и XCEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.30%
-7.10%
GQGPX
XCEM

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и XCEM

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.71%
3.52%
GQGPX
XCEM