Сравнение GQGPX с XCEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).
GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQGPX или XCEM.
Основные характеристики
| GQGPX | XCEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.48% | 5.65% |
| Дох-ть за 1 год | 22.28% | 17.58% |
| Дох-ть за 3 года | 2.06% | 1.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.41% | 4.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 1.64 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.06 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | 6.11 | 5.94 |
| Индекс Язвы | 3.65% | 2.82% |
| Дневная вол-ть | 14.12% | 14.36% |
| Макс. просадка | -34.66% | -40.92% |
| Текущая просадка | -8.08% | -5.36% |
Корреляция
Корреляция между GQGPX и XCEM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GQGPX и XCEM
С начала года, GQGPX показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у XCEM с доходностью 5.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQGPX и XCEM
GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GQGPX c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGPX и XCEM
Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности XCEM в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGPX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund | 2.29% | 2.53% | 5.52% | 2.27% | 0.15% | 2.39% | 0.59% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 1.15% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок GQGPX и XCEM
Максимальная просадка GQGPX за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки XCEM в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и XCEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQGPX и XCEM
Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) составляет 2.77%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.