PortfoliosLab logo
Сравнение GQGPX с XCEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GQGPX и XCEM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.81%
69.00%
GQGPX
XCEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GQGPX:

-0.24

XCEM:

0.10

Коэф-т Сортино

GQGPX:

-0.20

XCEM:

0.27

Коэф-т Омега

GQGPX:

0.97

XCEM:

1.04

Коэф-т Кальмара

GQGPX:

-0.22

XCEM:

0.10

Коэф-т Мартина

GQGPX:

-0.46

XCEM:

0.27

Индекс Язвы

GQGPX:

9.00%

XCEM:

6.69%

Дневная вол-ть

GQGPX:

17.39%

XCEM:

17.96%

Макс. просадка

GQGPX:

-34.66%

XCEM:

-40.92%

Текущая просадка

GQGPX:

-12.77%

XCEM:

-9.19%

Доходность по периодам

С начала года, GQGPX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 0.95%.


GQGPX

С начала года

-1.09%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-5.54%

1 год

-5.54%

5 лет

9.43%

10 лет

N/A

XCEM

С начала года

0.95%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

-4.85%

1 год

0.80%

5 лет

10.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQGPX и XCEM

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.


График комиссии GQGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GQGPX: 1.22%
График комиссии XCEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XCEM: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GQGPX и XCEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GQGPX
Ранг риск-скорректированной доходности GQGPX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

XCEM
Ранг риск-скорректированной доходности XCEM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCEM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GQGPX c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GQGPX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GQGPX: -0.24
XCEM: 0.10
Коэффициент Сортино GQGPX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GQGPX: -0.20
XCEM: 0.27
Коэффициент Омега GQGPX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GQGPX: 0.97
XCEM: 1.04
Коэффициент Кальмара GQGPX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GQGPX: -0.22
XCEM: 0.10
Коэффициент Мартина GQGPX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GQGPX: -0.46
XCEM: 0.27

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа XCEM равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.10
GQGPX
XCEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и XCEM

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности XCEM в 2.73%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
1.51%1.50%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
2.73%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%3.24%8.57%1.24%2.57%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и XCEM

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки XCEM в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и XCEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.77%
-9.19%
GQGPX
XCEM

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и XCEM

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) составляет 7.02%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.02%
10.78%
GQGPX
XCEM