PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GQGPX с PEMYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GQGPXPEMYX
Дох-ть с нач. г.10.48%18.41%
Дох-ть за 1 год22.28%27.92%
Дох-ть за 3 года2.06%-4.74%
Дох-ть за 5 лет8.41%4.63%
Коэф-т Шарпа1.581.89
Коэф-т Сортино2.102.56
Коэф-т Омега1.311.32
Коэф-т Кальмара1.060.68
Коэф-т Мартина6.119.67
Индекс Язвы3.65%2.81%
Дневная вол-ть14.12%14.40%
Макс. просадка-34.66%-47.97%
Текущая просадка-8.08%-23.26%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между GQGPX и PEMYX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и PEMYX

С начала года, GQGPX показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у PEMYX с доходностью 18.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
97.91%
68.39%
GQGPX
PEMYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQGPX и PEMYX

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PEMYX в 1.08%.


GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
График комиссии GQGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии PEMYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GQGPX c PEMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQGPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQGPX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GQGPX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GQGPX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GQGPX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GQGPX, с текущим значением в 6.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.11
PEMYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEMYX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEMYX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEMYX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEMYX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEMYX, с текущим значением в 9.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.67

Сравнение коэффициента Шарпа GQGPX и PEMYX

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEMYX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и PEMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
1.89
GQGPX
PEMYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и PEMYX

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности PEMYX в 0.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
2.29%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund
0.84%0.99%0.00%0.00%0.25%1.40%0.18%0.24%1.18%1.50%1.04%0.60%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и PEMYX

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки PEMYX в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и PEMYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.08%
-23.26%
GQGPX
PEMYX

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и PEMYX

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) составляет 2.77%, в то время как у Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77%
4.02%
GQGPX
PEMYX