Сравнение GQGPX с PEMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX).

GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г.. PEMYX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и PEMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGPX и PEMYX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GQGPX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund	2.09%	9.67%	6.00%	28.47%	-21.01%	-2.52%	33.74%	20.92%	-14.91%	29.81%
PEMYX Putnam Emerging Markets Equity Fund	4.56%	33.48%	16.22%	12.16%	-27.42%	-3.85%	37.11%	22.70%	-17.39%	40.71%

Доходность по периодам

С начала года, GQGPX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у PEMYX с доходностью 4.56%.

GQGPX

1 день: 1.63%

1 месяц: -4.69%

С начала года: 2.09%

6 месяцев: 5.19%

1 год: 12.31%

3 года*: 13.93%

5 лет*: 3.16%

10 лет*: —

PEMYX

1 день: 2.97%

1 месяц: -8.45%

С начала года: 4.56%

6 месяцев: 7.97%

1 год: 34.55%

3 года*: 19.64%

5 лет*: 4.46%

10 лет*: 10.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Название символа

Putnam Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с GQGPX:

GQGPX с FEDDX GQGPX с XCEM GQGPX с DEMGX GQGPX с HAWX GQGPX с WCMIX GQGPX с VEIEX GQGPX с MSMLX

Часто сравнивают с PEMYX:

PEMYX с BRK-B PEMYX с VEMAX PEMYX с BEMIX PEMYX с FERGX PEMYX с LCSMX PEMYX с COBYX PEMYX с AVEM

Сравнение комиссий GQGPX и PEMYX

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PEMYX в 1.08%.

GQGPX

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

PEMYX

Putnam Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

GQGPX vs. PEMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQGPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PEMYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGPX c PEMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GQGPX	PEMYX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.99	2.00	-1.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.41	2.61	-1.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.38	-0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.34	2.59	-1.25
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.62	10.56	-5.94
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQGPX vs. PEMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа PEMYX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и PEMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GQGPX	PEMYX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.99	2.00	-1.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.22	0.27	-0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.58	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	0.30	+0.22

Корреляция

Корреляция между GQGPX и PEMYX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и PEMYX

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности PEMYX в 0.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GQGPX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund	1.88%	1.91%	1.50%	2.54%	5.52%	3.78%	0.15%	1.06%	0.59%	0.17%	0.00%	0.00%
PEMYX Putnam Emerging Markets Equity Fund	0.74%	0.78%	1.85%	0.99%	0.00%	5.27%	1.78%	1.40%	2.16%	0.24%	1.18%	1.50%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и PEMYX

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -33.68%, что меньше максимальной просадки PEMYX в -45.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и PEMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GQGPX	PEMYX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.68%	-45.25%	+11.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.12%	-13.26%	+4.14%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.02%	-41.05%	+11.03%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-45.16%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.43%	-10.68%	+3.25%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.70%	-16.52%	+4.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.65%	3.25%	-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и PEMYX

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) составляет 5.92%, в то время как у Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GQGPX	PEMYX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.92%	9.00%	-3.08%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.00%	13.31%	-4.31%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.53%	17.43%	-4.90%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.73%	16.78%	-2.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.99%	17.65%	-1.66%

Сравнение GQGPX с PEMYX

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и PEMYX

Сравнение доходности по годам GQGPX и PEMYX

Доходность по периодам

GQGPX

PEMYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GQGPX и PEMYX

Доходность на риск

GQGPX vs. PEMYX — Ранг доходности на риск

GQGPX

PEMYX

Сравнение GQGPX c PEMYX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GQGPX vs. PEMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и PEMYX

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и PEMYX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и PEMYX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)