Сравнение GQGPX с PEMYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX).
GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г.. PEMYX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 сент. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQGPX или PEMYX.
Доходность
Сравнение доходности GQGPX и PEMYX
Доходность по периодам
С начала года, GQGPX показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у PEMYX с доходностью 16.17%.
GQGPX
6.60%
-4.17%
-6.77%
15.00%
7.89%
N/A
PEMYX
16.17%
-2.29%
2.18%
20.25%
4.44%
4.10%
Основные характеристики
| GQGPX | PEMYX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 1.28 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 3.54 | 6.64 |
| Индекс Язвы | 4.23% | 3.05% |
| Дневная вол-ть | 16.30% | 14.42% |
| Макс. просадка | -34.66% | -47.97% |
| Текущая просадка | -11.30% | -24.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQGPX и PEMYX
GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PEMYX в 1.08%.
Корреляция
Корреляция между GQGPX и PEMYX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GQGPX c PEMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGPX и PEMYX
Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности PEMYX в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGPX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund | 2.38% | 2.53% | 5.52% | 2.27% | 0.15% | 2.39% | 0.59% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEMYX Putnam Emerging Markets Equity Fund | 0.85% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 1.40% | 0.18% | 0.24% | 1.18% | 1.50% | 1.04% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок GQGPX и PEMYX
Максимальная просадка GQGPX за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки PEMYX в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и PEMYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQGPX и PEMYX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.