PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GQGPX с PEMYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGPX с PEMYX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX).

GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г.. PEMYX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 сент. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQGPX или PEMYX.

Корреляция

Корреляция между GQGPX и PEMYX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и PEMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.81%
71.62%
GQGPX
PEMYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GQGPX:

-0.24

PEMYX:

0.79

Коэф-т Сортино

GQGPX:

-0.20

PEMYX:

1.18

Коэф-т Омега

GQGPX:

0.97

PEMYX:

1.15

Коэф-т Кальмара

GQGPX:

-0.22

PEMYX:

0.45

Коэф-т Мартина

GQGPX:

-0.46

PEMYX:

3.27

Индекс Язвы

GQGPX:

9.00%

PEMYX:

4.13%

Дневная вол-ть

GQGPX:

17.39%

PEMYX:

17.00%

Макс. просадка

GQGPX:

-34.66%

PEMYX:

-47.97%

Текущая просадка

GQGPX:

-12.77%

PEMYX:

-21.79%

Доходность по периодам

С начала года, GQGPX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у PEMYX с доходностью 3.86%.

GQGPX

С начала года

-1.09%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-5.54%

1 год

-5.54%

5 лет

9.43%

10 лет

N/A

PEMYX

С начала года

3.86%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.58%

1 год

11.66%

5 лет

6.55%

10 лет

4.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GQGPX и PEMYX

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PEMYX в 1.08%.

GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
График комиссии GQGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GQGPX: 1.22%
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund
График комиссии PEMYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEMYX: 1.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GQGPX и PEMYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGPX
Ранг риск-скорректированной доходности GQGPX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
PEMYX
Ранг риск-скорректированной доходности PEMYX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEMYX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMYX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMYX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMYX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMYX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GQGPX c PEMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GQGPX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GQGPX: -0.24
PEMYX: 0.79
Коэффициент Сортино GQGPX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GQGPX: -0.20
PEMYX: 1.18
Коэффициент Омега GQGPX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GQGPX: 0.97
PEMYX: 1.15
Коэффициент Кальмара GQGPX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GQGPX: -0.22
PEMYX: 0.45
Коэффициент Мартина GQGPX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GQGPX: -0.46
PEMYX: 3.27

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа PEMYX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и PEMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.79
GQGPX
PEMYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и PEMYX

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности PEMYX в 1.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.51%1.50%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%0.00%0.00%0.00%
PEMYX
Putnam Emerging Markets Equity Fund		1.78%1.85%0.99%0.00%0.00%0.25%1.40%0.18%0.24%1.18%1.50%1.04%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и PEMYX

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки PEMYX в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и PEMYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.77%
-21.79%
GQGPX
PEMYX

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и PEMYX

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) составляет 7.02%, в то время как у Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.02%
8.97%
GQGPX
PEMYX