PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GQGPX с DEMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GQGPXDEMGX
Дох-ть с нач. г.11.37%9.85%
Дох-ть за 1 год23.18%18.41%
Дох-ть за 3 года2.68%3.88%
Дох-ть за 5 лет8.60%8.18%
Коэф-т Шарпа1.631.51
Коэф-т Сортино2.172.01
Коэф-т Омега1.321.28
Коэф-т Кальмара1.101.60
Коэф-т Мартина6.437.43
Индекс Язвы3.58%2.43%
Дневная вол-ть14.10%11.95%
Макс. просадка-34.66%-42.40%
Текущая просадка-7.34%-4.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между GQGPX и DEMGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и DEMGX

С начала года, GQGPX показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у DEMGX с доходностью 9.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.06%
4.70%
GQGPX
DEMGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQGPX и DEMGX

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии DEMGX в 0.66%.


GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
График комиссии GQGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии DEMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GQGPX c DEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQGPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQGPX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GQGPX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GQGPX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GQGPX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GQGPX, с текущим значением в 6.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.43
DEMGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DEMGX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DEMGX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DEMGX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DEMGX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DEMGX, с текущим значением в 7.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.43

Сравнение коэффициента Шарпа GQGPX и DEMGX

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMGX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и DEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.63
1.51
GQGPX
DEMGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и DEMGX

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности DEMGX в 3.26%


TTM2023202220212020201920182017
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
2.27%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%
DEMGX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio
3.26%3.58%2.45%3.55%2.03%2.12%0.08%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и DEMGX

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки DEMGX в -42.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и DEMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.34%
-4.52%
GQGPX
DEMGX

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и DEMGX

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) составляет 2.81%, в то время как у DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81%
3.39%
GQGPX
DEMGX