Сравнение DEMSX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMSX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 1.96% | 19.01% | 4.92% | 16.32% | -15.30% | 19.54% | 13.82% | 14.89% | -17.55% | 33.32% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -3.65% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMSX показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 8.40% против 14.01% соответственно.
DEMSX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 8.40%
DFUSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и DFUSX
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.
Доходность на риск
DEMSX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DEMSX
DFUSX
Сравнение DEMSX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMSX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.01 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.55 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.39 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 6.66 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMSX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.01 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.43 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DEMSX и DFUSX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и DFUSX
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности DFUSX в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.75% | 3.79% | 3.27% | 2.94% | 4.47% | 10.20% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 3.41% | 3.74% | 3.24% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.10% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и DFUSX
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMSX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -54.96% | -11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -8.88% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -24.58% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.28% | -33.79% | -13.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -5.54% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -10.66% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.54% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и DFUSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) имеют волатильность 5.53% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMSX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.38% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 9.12% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 18.15% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 16.88% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 18.05% | -3.36% |