PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMSX с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMSX с AVEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMSX и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		-0.04%19.01%4.92%16.32%-15.30%19.54%13.82%8.71%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 5.61%.

DEMSX

1 день
1.07%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-1.04%
1 год
19.82%
3 года*
11.56%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.18%

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DEMSX:
DEMSX с DFESXDEMSX с DFEVXDEMSX с AVEEDEMSX с DISVXDEMSX с DGSDEMSX с DEMGXDEMSX с HSCZ
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий DEMSX и AVEM

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

DEMSX vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMSX
Ранг доходности на риск DEMSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMSX c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMSXAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.89

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.49

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.95

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

11.45

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMSX vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMSXAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.89

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.40

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.52

+0.07

Корреляция

Корреляция между DEMSX и AVEM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и AVEM

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности AVEM в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.82%3.79%3.27%2.94%4.47%10.20%2.25%3.11%5.02%3.41%3.74%3.24%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и AVEM

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMSXAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.70%

-36.05%

-30.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-13.13%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-34.00%

+9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-9.22%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-10.30%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.39%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и AVEM

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 6.19%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMSXAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

9.24%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

14.73%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

20.03%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

17.87%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

20.37%

-5.69%