Сравнение DEMGX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DEMGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMGX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMGX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMGX DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio | 2.16% | 24.27% | 4.62% | 17.19% | -12.98% | 14.64% | 8.55% | 11.08% | 0.38% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -6.99% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMGX показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%.
DEMGX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMGX и DFUSX
DEMGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.
Доходность на риск
DEMGX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DEMGX
DFUSX
Сравнение DEMGX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMGX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.99 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.52 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.26 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 6.06 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMGX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.99 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.43 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DEMGX и DFUSX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMGX и DFUSX
Дивидендная доходность DEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности DFUSX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMGX DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio | 4.87% | 4.98% | 4.60% | 5.21% | 4.28% | 10.93% | 2.23% | 3.17% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DEMGX и DFUSX
Максимальная просадка DEMGX за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMGX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMGX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.40% | -54.96% | +12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -12.10% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.19% | -24.58% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -6.21% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -10.66% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.58% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMGX и DFUSX
DFA Emerging Markets Targeted Value Portfolio (DEMGX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMGX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 5.35% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 9.09% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 18.15% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 16.88% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 18.05% | -2.34% |