PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEM с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEM с XCEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) and XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - DEM tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity income Index while XCEM tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEM returned 10.45%/yr vs 12.99%/yr for XCEM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEM charges 0.63%/yr vs 0.16%/yr for XCEM.

Доходность

Сравнение доходности DEM и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 19.97%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 38.32%. За последние 10 лет акции DEM уступали акциям XCEM по среднегодовой доходности: 10.45% против 12.99% соответственно.

DEM

1 день
-1.19%
1 месяц
6.63%
С начала года
19.97%
6 месяцев
20.75%
1 год
32.23%
3 года*
19.32%
5 лет*
9.57%
10 лет*
10.45%

XCEM

1 день
-1.25%
1 месяц
12.13%
С начала года
38.32%
6 месяцев
44.13%
1 год
71.14%
3 года*
26.37%
5 лет*
11.95%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEM и XCEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		19.97%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		38.32%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%

Correlation

The correlation between DEM and XCEM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2015 г.

0.76

The correlation between DEM and XCEM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEM и XCEM

Секторы
DEM
XCEM

Финансовые услуги

21.9%
7.7%

Технологии

17.4%
1.1%

Промышленность

9.5%
0.4%

Энергетика

6.1%
0.2%

Потребительский защитный сектор

5.8%
0.3%

Потребительский циклический сектор

5.0%
1.1%

Сырьевые материалы

3.5%
0.7%

Недвижимость

3.0%
0.0%

Коммунальные услуги

3.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.0%
4.2%

Здравоохранение

0.6%
0.1%

Финансовые услуги

DEM
21.9%
XCEM
7.7%

Технологии

DEM
17.4%
XCEM
1.1%

Промышленность

DEM
9.5%
XCEM
0.4%

Энергетика

DEM
6.1%
XCEM
0.2%

Потребительский защитный сектор

DEM
5.8%
XCEM
0.3%

Потребительский циклический сектор

DEM
5.0%
XCEM
1.1%

Сырьевые материалы

DEM
3.5%
XCEM
0.7%

Недвижимость

DEM
3.0%
XCEM
0.0%

Коммунальные услуги

DEM
3.0%
XCEM
1.9%

Коммуникационные услуги

DEM
3.0%
XCEM
4.2%

Здравоохранение

DEM
0.6%
XCEM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF

Доходность на риск

DEM vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEM c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMXCEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
3.42

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
4.27

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.61

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

4.95

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

19.98

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEM vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 2.38, что ниже коэффициента Шарпа XCEM равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

3.42

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.63

-0.41

Просадки

Сравнение просадок DEM и XCEM

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и XCEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-41.24%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-14.46%

+6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-18.92%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-29.67%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

-41.24%

+3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.25%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-8.59%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.57%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и XCEM

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) составляет 5.64%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что DEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

9.43%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

18.72%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

20.89%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

17.75%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

19.72%

-1.76%

Сравнение комиссий DEM и XCEM

DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и XCEM

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности XCEM в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		3.76%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.35%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

DEM and XCEM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCEM has higher volatility (9.43%) compared to DEM (5.64%). In terms of maximum drawdown, DEM dropped -51.85% vs XCEM's -41.24%.

On 10-year performance, XCEM leads with 12.99% vs 10.45% for DEM. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DEM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XCEM has performed better with a 12.99% return vs 10.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.63% for DEM.

DEM has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 2.35% for XCEM.

DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity income Index, while XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.63% for DEM and 0.16% for XCEM.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEM и XCEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор