Сравнение DEM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
DEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DEM и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEM и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 6.43% | 21.29% | 4.46% | 20.93% | -10.43% | 11.49% | -5.84% | 19.84% | -7.69% | 26.26% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DEM показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции DEM превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 9.07% против 7.66% соответственно.
DEM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 9.07%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEM и VWO
DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
DEM vs. VWO — Ранг доходности на риск
DEM
VWO
Сравнение DEM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEM | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.28 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.80 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.89 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 7.18 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEM | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.28 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.23 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.40 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.25 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DEM и VWO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEM и VWO
Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 4.23% | 4.88% | 5.24% | 5.49% | 8.62% | 5.87% | 4.21% | 4.78% | 4.47% | 3.67% | 3.63% | 5.21% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок DEM и VWO
Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEM | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.85% | -67.68% | +15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -12.23% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.18% | -32.80% | +5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.79% | -36.39% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -8.13% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -15.93% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.22% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEM и VWO
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) составляет 6.73%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что DEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEM | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 7.41% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 12.26% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 17.83% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 17.21% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 19.18% | -1.17% |