PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEM с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEM с JEPI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both Dividend funds. DEM is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, DEM returned 10.33%/yr vs 7.48%/yr for JEPI. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DEM charges 0.63%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности DEM и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEM показывает доходность 18.54%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 5.34%.

DEM

1 день
-0.48%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
10.98%
С начала года
18.54%
1 год
24.54%
3 года*
17.43%
5 лет*
10.33%
10 лет*
9.13%
Всё время*
4.99%

JEPI

1 день
0.28%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
2.32%
С начала года
5.34%
1 год
11.45%
3 года*
9.79%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
Всё время*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DEM

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
$21.83M$15.09M$12.97M

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF
$297.97M$266.12M$294.88M

Сравнение доходности по годам DEM и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		18.54%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%21.26%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		5.34%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between DEM and JEPI is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.43

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.47

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.48

Сравнение распределения секторов DEM и JEPI

Секторы
DEM
JEPI

Финансовые услуги

21.9%
8.9%

Технологии

17.5%
15.4%

Промышленность

8.9%
11.2%

Энергетика

6.2%
2.6%

Потребительский защитный сектор

5.8%
7.7%

Потребительский циклический сектор

5.4%
9.8%

Сырьевые материалы

3.7%
1.6%

Коммунальные услуги

3.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.0%
6.1%

Недвижимость

2.9%
2.6%

Здравоохранение

0.6%
12.9%

Финансовые услуги

DEM
21.9%
JEPI
8.9%

Технологии

DEM
17.5%
JEPI
15.4%

Промышленность

DEM
8.9%
JEPI
11.2%

Энергетика

DEM
6.2%
JEPI
2.6%

Потребительский защитный сектор

DEM
5.8%
JEPI
7.7%

Потребительский циклический сектор

DEM
5.4%
JEPI
9.8%

Сырьевые материалы

DEM
3.7%
JEPI
1.6%

Коммунальные услуги

DEM
3.0%
JEPI
4.9%

Коммуникационные услуги

DEM
3.0%
JEPI
6.1%

Недвижимость

DEM
2.9%
JEPI
2.6%

Здравоохранение

DEM
0.6%
JEPI
12.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с AVEMDEM с FNDEDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с DIVO

Доходность на риск

DEM vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DEM c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEMJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.44

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.10

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.72

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

4.88

+4.50

DEM vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEM и JEPI

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-13.71%

-38.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-6.68%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-13.26%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-13.71%

-13.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

0.00%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-2.13%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.35%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и JEPI

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что DEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

2.22%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

6.38%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

8.01%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

11.11%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

10.73%

+7.13%

Сравнение комиссий DEM и JEPI

DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и JEPI

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности JEPI в 7.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		4.13%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.96%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEM and JEPI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEM has higher volatility (4.62%) compared to JEPI (2.22%). In terms of maximum drawdown, DEM dropped -51.85% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, DEM leads with 10.33% vs 7.48% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DEM has performed better with a 10.33% return vs 7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.63% for DEM.

JEPI has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 4.13% for DEM.

They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.63% for DEM and 0.35% for JEPI.

DEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEM и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор