Сравнение DEM с HIGH
DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - DEM is a Dividend fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. DEM is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, DEM returned 17.43%/yr vs 3.48%/yr for HIGH. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DEM charges 0.63%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности DEM и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEM показывает доходность 18.54%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью 1.90%.
DEM
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 10.98%
- С начала года
- 18.54%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 9.13%
- Всё время*
- 4.99%
HIGH
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.87%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 1.01%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.83M | $15.09M | $12.97M | |
| $335.17K | $286.53K | $551.98K |
Сравнение доходности по годам DEM и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 18.54% | 21.29% | 4.46% | 20.93% | 10.01% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 1.90% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between DEM and HIGH is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.34 |
The correlation between DEM and HIGH shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEM vs. HIGH — Ранг доходности на риск
DEM
HIGH
Сравнение DEM c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEM | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.03 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 0.14 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 0.23 | +9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEM и HIGH
Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEM | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.85% | -9.50% | -42.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -7.08% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.64% | -9.50% | -6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -4.99% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.81% | -2.59% | -10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 4.47% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEM и HIGH
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что DEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEM | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.11% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 5.26% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 8.05% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 9.63% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 9.63% | +8.23% |
Сравнение комиссий DEM и HIGH
DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEM и HIGH
Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности HIGH в 6.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 4.13% | 4.88% | 5.24% | 5.49% | 8.62% | 5.87% | 4.21% | 4.78% | 4.47% | 3.67% | 3.63% | 5.21% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 6.69% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEM and HIGH have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEM has higher volatility (4.62%) compared to HIGH (4.11%). In terms of maximum drawdown, DEM dropped -51.85% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, DEM leads with 17.43% vs 3.48% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DEM has performed better with a 17.43% return vs 3.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.63% for DEM.
HIGH has the higher dividend yield at 6.69%, compared with 4.13% for DEM.
DEM is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and Simplify. Their fees differ too: 0.63% for DEM and 0.50% for HIGH.
DEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEM и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор