PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEM с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEM с FDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - DEM is a Dividend fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEM returned 9.13%/yr vs 11.08%/yr for FDL. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DEM charges 0.63%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности DEM и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEM показывает доходность 18.54%, а FDL немного выше – 18.60%. За последние 10 лет акции DEM уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 9.13% против 11.08% соответственно.

DEM

1 день
-0.48%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
10.98%
С начала года
18.54%
1 год
24.54%
3 года*
17.43%
5 лет*
10.33%
10 лет*
9.13%
Всё время*
4.99%

FDL

1 день
-0.54%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
5.75%
С начала года
18.60%
1 год
26.71%
3 года*
19.02%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.08%
Всё время*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DEM

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
$21.83M$15.09M$12.97M

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
$48.97M$49.30M$42.41M

Сравнение доходности по годам DEM и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		18.54%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		18.60%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between DEM and FDL is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.07

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.33

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.45

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.59

Over the past year, the correlation between DEM and FDL has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DEM и FDL

Секторы
DEM
FDL

Финансовые услуги

21.9%
13.7%

Технологии

17.5%
4.3%

Промышленность

8.9%
3.6%

Энергетика

6.2%
11.1%

Потребительский защитный сектор

5.8%
24.3%

Потребительский циклический сектор

5.4%
4.4%

Сырьевые материалы

3.7%
0.4%

Коммунальные услуги

3.0%
15.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
11.2%

Недвижимость

2.9%

-

Здравоохранение

0.6%
11.7%

Финансовые услуги

DEM
21.9%
FDL
13.7%

Технологии

DEM
17.5%
FDL
4.3%

Промышленность

DEM
8.9%
FDL
3.6%

Энергетика

DEM
6.2%
FDL
11.1%

Потребительский защитный сектор

DEM
5.8%
FDL
24.3%

Потребительский циклический сектор

DEM
5.4%
FDL
4.4%

Сырьевые материалы

DEM
3.7%
FDL
0.4%

Коммунальные услуги

DEM
3.0%
FDL
15.4%

Коммуникационные услуги

DEM
3.0%
FDL
11.2%

Недвижимость

DEM
2.9%
FDL

-

Здравоохранение

DEM
0.6%
FDL
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с AVEMDEM с FNDEDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

DEM vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DEM c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEMFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.26

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.41

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

6.28

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

14.78

-5.41

DEM vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEM и FDL

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-65.93%

+14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-4.27%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-12.24%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-16.46%

-10.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

-41.40%

+3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-1.60%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-9.59%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.81%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и FDL

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 4.62% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.48%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

8.63%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

11.88%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

14.43%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

17.16%

+0.70%

Сравнение комиссий DEM и FDL

DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и FDL

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности FDL в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		4.13%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

DEM and FDL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEM has higher volatility (4.62%) compared to FDL (4.48%). In terms of maximum drawdown, DEM dropped -51.85% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FDL leads with 11.08% vs 9.13% for DEM. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.08% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.63% for DEM.

DEM has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 3.58% for FDL.

DEM is categorized as Dividend, while FDL is Large Cap Value Equities. DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.63% for DEM and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEM и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор