PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DEM с DEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEM с DEW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - DEM is a Dividend fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index, while DEW is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree Global High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEM returned 9.13%/yr vs 9.60%/yr for DEW. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DEM charges 0.63%/yr vs 0.58%/yr for DEW.

Доходность

Сравнение доходности DEM и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEM показывает доходность 18.54%, а DEW немного выше – 18.71%. За последние 10 лет акции DEM уступали акциям DEW по среднегодовой доходности: 9.13% против 9.60% соответственно.

DEM

1 день
-0.48%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
10.98%
С начала года
18.54%
1 год
24.54%
3 года*
17.43%
5 лет*
10.33%
10 лет*
9.13%
Всё время*
4.99%

DEW

1 день
-0.55%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
9.21%
С начала года
18.71%
1 год
28.46%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
9.60%
Всё время*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DEM

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
$21.83M$15.09M$12.97M

DEW

WisdomTree Global High Dividend Fund
$1.31M$699.41K$391.64K

Сравнение доходности по годам DEM и DEW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		18.54%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		18.71%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%

Correlation

The correlation between DEM and DEW is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.68

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.76

Over the past year, the correlation between DEM and DEW has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DEM и DEW

Секторы
DEM
DEW

Финансовые услуги

21.9%
25.8%

Технологии

17.5%
2.5%

Промышленность

8.9%
5.0%

Энергетика

6.2%
14.5%

Потребительский защитный сектор

5.8%
8.8%

Потребительский циклический сектор

5.4%
3.5%

Сырьевые материалы

3.7%
2.6%

Коммунальные услуги

3.0%
11.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
4.0%

Недвижимость

2.9%
11.7%

Здравоохранение

0.6%
10.2%

Финансовые услуги

DEM
21.9%
DEW
25.8%

Технологии

DEM
17.5%
DEW
2.5%

Промышленность

DEM
8.9%
DEW
5.0%

Энергетика

DEM
6.2%
DEW
14.5%

Потребительский защитный сектор

DEM
5.8%
DEW
8.8%

Потребительский циклический сектор

DEM
5.4%
DEW
3.5%

Сырьевые материалы

DEM
3.7%
DEW
2.6%

Коммунальные услуги

DEM
3.0%
DEW
11.5%

Коммуникационные услуги

DEM
3.0%
DEW
4.0%

Недвижимость

DEM
2.9%
DEW
11.7%

Здравоохранение

DEM
0.6%
DEW
10.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с AVEMDEM с FNDEDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SCHDDEW с SPYDEW с NOBLDEW с ^GSPCDEW с NTSX

Доходность на риск

DEM vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DEM c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEMDEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
3.01

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
4.26

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.55

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

4.51

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

18.23

-8.86

DEM vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEM на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа DEW равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEM и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DEM и DEW

Максимальная просадка DEM за все время составила -51.85%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEM и DEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.85%

-65.55%

+13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-6.34%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-11.80%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-18.86%

-8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.79%

-38.77%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-0.76%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-12.34%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.56%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DEM и DEW

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что DEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

2.06%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

7.20%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

9.50%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

12.90%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

15.37%

+2.49%

Сравнение комиссий DEM и DEW

DEM берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DEW в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEM и DEW

Дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности DEW в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		4.13%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.13%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%

Часто задаваемые вопросы

DEM and DEW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEM has higher volatility (4.62%) compared to DEW (2.06%). In terms of maximum drawdown, DEM dropped -51.85% vs DEW's -65.55%.

On 10-year performance, DEW leads with 9.60% vs 9.13% for DEM. On fees, DEW is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DEW has performed better with a 9.60% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEW is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.63% for DEM.

DEM has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 3.13% for DEW.

DEM is categorized as Dividend, while DEW is Large Cap Value Equities. DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index, while DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index. Their fees differ too: 0.63% for DEM and 0.58% for DEW.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEM и DEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор