Сравнение DEHP с DFEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV).
DEHP и DFEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DEHP и DFEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEHP и DFEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 5.79% | 32.86% | 4.47% | 12.31% | -9.73% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 6.59% | 32.54% | 7.26% | 15.52% | -6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DEHP показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у DFEV с доходностью 6.59%.
DEHP
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 36.49%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEV
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEHP и DFEV
DEHP берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DFEV в 0.43%.
Доходность на риск
DEHP vs. DFEV — Ранг доходности на риск
DEHP
DFEV
Сравнение DEHP c DFEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEHP | DFEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.04 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.62 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.82 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 11.44 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEHP | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.04 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.84 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DEHP и DFEV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEHP и DFEV
Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности DFEV в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 1.69% | 1.73% | 2.44% | 2.84% | 1.65% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.46% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок DEHP и DFEV
Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и DFEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEHP | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -18.49% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -12.98% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -8.42% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -4.77% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.20% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEHP и DFEV
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что DEHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEHP | DFEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 7.94% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 12.83% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 17.70% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 15.98% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 15.98% | +1.90% |