PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEHP с DFEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEHP с DFEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEHP (Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF) and DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) are both Emerging Markets Diversified funds from Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DEHP returned 25.54%/yr vs 25.84%/yr for DFEV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DEHP charges 0.41%/yr vs 0.43%/yr for DFEV.

Доходность

Сравнение доходности DEHP и DFEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEHP показывает доходность 35.45%, что значительно выше, чем у DFEV с доходностью 29.46%.

DEHP

1 день
-1.18%
1 месяц
10.85%
С начала года
35.45%
6 месяцев
39.02%
1 год
66.88%
3 года*
25.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEV

1 день
-1.36%
1 месяц
9.10%
С начала года
29.46%
6 месяцев
32.40%
1 год
57.15%
3 года*
25.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEHP и DFEV

2026 (YTD)2025202420232022
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		35.45%32.86%4.47%12.31%-9.73%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		29.46%32.54%7.26%15.52%-6.71%

Correlation

The correlation between DEHP and DFEV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.93

The correlation between DEHP and DFEV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEHP и DFEV

Секторы
DEHP
DFEV

Технологии

41.3%
28.6%

Коммуникационные услуги

11.4%
3.5%

Промышленность

11.4%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.0%
10.5%

Сырьевые материалы

7.7%
7.4%

Финансовые услуги

6.5%
16.8%

Энергетика

5.0%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.4%

Здравоохранение

2.5%
3.3%

Коммунальные услуги

0.6%
0.8%

Недвижимость

0.4%
1.6%

Технологии

DEHP
41.3%
DFEV
28.6%

Коммуникационные услуги

DEHP
11.4%
DFEV
3.5%

Промышленность

DEHP
11.4%
DFEV
9.8%

Потребительский циклический сектор

DEHP
9.0%
DFEV
10.5%

Сырьевые материалы

DEHP
7.7%
DFEV
7.4%

Финансовые услуги

DEHP
6.5%
DFEV
16.8%

Энергетика

DEHP
5.0%
DFEV
7.6%

Потребительский защитный сектор

DEHP
4.3%
DFEV
3.4%

Здравоохранение

DEHP
2.5%
DFEV
3.3%

Коммунальные услуги

DEHP
0.6%
DFEV
0.8%

Недвижимость

DEHP
0.4%
DFEV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с FRDMDEHP с ESGEDEHP с VWODEHP с AVUVDEHP с EFVDEHP с EYLDDEHP с AVEM
Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с SCHGDFEV с DGSDFEV с EFADFEV с VXUS

Доходность на риск

DEHP vs. DFEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEHP c DFEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEHPDFEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.21
3.32

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
4.29

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.61

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

5.06

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.55

19.06

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEHP vs. DFEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEHP на текущий момент составляет 3.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEV равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEHP и DFEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEHPDFEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21

3.32

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.11

-0.19

Просадки

Сравнение просадок DEHP и DFEV

Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки DFEV в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и DFEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEHPDFEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-18.49%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-11.35%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-17.94%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.36%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-4.65%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.01%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DEHP и DFEV

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что DEHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEHPDFEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

7.73%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.56%

14.85%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

17.31%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

16.42%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

16.42%

+2.20%

Сравнение комиссий DEHP и DFEV

DEHP берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DFEV в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEHP и DFEV

Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности DFEV в 2.02%

ПозицияTTM2025202420232022
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.32%1.73%2.44%2.84%1.65%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.02%2.69%3.17%3.47%3.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DEHP and DFEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DEHP has higher volatility (9.93%) compared to DFEV (7.73%). In terms of maximum drawdown, DEHP dropped -22.90% vs DFEV's -18.49%.

On 3-year performance, DFEV leads with 25.84% vs 25.54% for DEHP. On fees, DEHP is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DFEV has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEV has performed better with a 25.84% return vs 25.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEHP is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.

DFEV has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.32% for DEHP.

Their fees differ too: 0.41% for DEHP and 0.43% for DFEV.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 3.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEHP и DFEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор