PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEHP с STXE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEHP с STXE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE).

DEHP и STXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DEHP и STXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEHP и STXE

2026 (YTD)202520242023
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		5.79%32.86%4.47%2.51%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		11.39%34.23%2.09%11.74%

Доходность по периодам

С начала года, DEHP показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 11.39%.

DEHP

1 день
0.83%
1 месяц
-6.78%
С начала года
5.79%
6 месяцев
10.98%
1 год
36.49%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

STXE

1 день
2.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
11.39%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.56%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с FRDMDEHP с ESGEDEHP с VWODEHP с AVUVDEHP с EFVDEHP с EYLDDEHP с AVEM
Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с SCHFSTXE с VEUSTXE с EMXCSTXE с EWYSTXE с MOODSTXE с KEMX

Сравнение комиссий DEHP и STXE

DEHP берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии STXE в 0.32%.

DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Доходность на риск

DEHP vs. STXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEHP c STXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEHPSTXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.33

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

3.01

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

3.46

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

14.57

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEHP vs. STXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEHP на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEHP и STXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEHPSTXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.33

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.13

-0.53

Корреляция

Корреляция между DEHP и STXE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEHP и STXE

Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности STXE в 2.41%

TTM2025202420232022
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.69%1.73%2.44%2.84%1.65%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		2.41%2.66%3.22%1.08%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DEHP и STXE

Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что больше максимальной просадки STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и STXE.

Загрузка...

Показатели просадок

DEHPSTXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-18.92%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-14.51%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-9.44%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-3.81%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.44%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DEHP и STXE

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) составляет 9.53%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что DEHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEHPSTXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

11.84%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

17.45%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.55%

21.38%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

16.39%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

16.39%

+1.49%