PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEHP с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEHP с EMSF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEHP (Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, DEHP returned 63.25% vs 60.71% for EMSF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DEHP charges 0.41%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.

Доходность

Сравнение доходности DEHP и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEHP показывает доходность 33.40%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 44.97%.

DEHP

1 день
-1.51%
1 месяц
6.28%
С начала года
33.40%
6 месяцев
37.04%
1 год
63.25%
3 года*
25.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
-0.25%
1 месяц
5.28%
С начала года
44.97%
6 месяцев
40.31%
1 год
60.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEHP и EMSF

2026 (YTD)202520242023
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		33.40%32.86%4.47%5.93%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		44.97%19.20%-3.09%1.88%

Correlation

The correlation between DEHP and EMSF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.89

The correlation between DEHP and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEHP и EMSF

Секторы
DEHP
EMSF

Технологии

41.3%
43.6%

Коммуникационные услуги

11.4%
2.0%

Промышленность

11.4%
15.0%

Потребительский циклический сектор

9.0%
7.7%

Сырьевые материалы

7.7%

-

Финансовые услуги

6.5%
16.6%

Энергетика

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.9%

Здравоохранение

2.5%
6.8%

Коммунальные услуги

0.6%
2.8%

Недвижимость

0.4%
1.6%

Технологии

DEHP
41.3%
EMSF
43.6%

Коммуникационные услуги

DEHP
11.4%
EMSF
2.0%

Промышленность

DEHP
11.4%
EMSF
15.0%

Потребительский циклический сектор

DEHP
9.0%
EMSF
7.7%

Сырьевые материалы

DEHP
7.7%
EMSF

-

Финансовые услуги

DEHP
6.5%
EMSF
16.6%

Энергетика

DEHP
5.0%
EMSF

-

Потребительский защитный сектор

DEHP
4.3%
EMSF
3.9%

Здравоохранение

DEHP
2.5%
EMSF
6.8%

Коммунальные услуги

DEHP
0.6%
EMSF
2.8%

Недвижимость

DEHP
0.4%
EMSF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с FRDMDEHP с ESGEDEHP с VWODEHP с AVUVDEHP с EFVDEHP с EYLDDEHP с AVEM
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с XCNYEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с MINVEMSF с EMDM

Доходность на риск

DEHP vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEHP c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEHPEMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.41

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.04

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.42

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

4.19

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.41

14.01

+5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEHP vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEHP на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMSF равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEHP и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEHPEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.41

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.97

-0.07

Просадки

Сравнение просадок DEHP и EMSF

Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEHPEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-24.75%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-14.57%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-1.35%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-5.72%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.35%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DEHP и EMSF

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеют волатильность 9.85% и 9.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEHPEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

9.63%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

21.99%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

25.35%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

22.73%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

22.73%

-4.10%

Сравнение комиссий DEHP и EMSF

DEHP берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEHP и EMSF

Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности EMSF в 1.30%

ПозицияTTM2025202420232022
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.34%1.73%2.44%2.84%1.65%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DEHP and EMSF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DEHP has higher volatility (9.85%) compared to EMSF (9.63%). In terms of maximum drawdown, DEHP dropped -22.90% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, DEHP leads with 63.25% vs 60.71% for EMSF. On fees, DEHP is cheaper at 0.41% per year. On volatility, EMSF has been the lower-risk option at 9.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DEHP has performed better with a 63.25% return vs 60.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEHP is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

DEHP has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.30% for EMSF.

They also come from different issuers: Dimensional and Matthews. Their fees differ too: 0.41% for DEHP and 0.79% for EMSF.

DEHP currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEHP и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор