PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEHP с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEHP с DFSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEHP (Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DEHP is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DEHP returned 25.07%/yr vs 18.04%/yr for DFSV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEHP charges 0.41%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.

Доходность

Сравнение доходности DEHP и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEHP показывает доходность 33.40%, что значительно выше, чем у DFSV с доходностью 16.23%.

DEHP

1 день
-1.51%
1 месяц
6.28%
С начала года
33.40%
6 месяцев
37.04%
1 год
63.25%
3 года*
25.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSV

1 день
1.06%
1 месяц
1.11%
С начала года
16.23%
6 месяцев
16.16%
1 год
36.37%
3 года*
18.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEHP и DFSV

2026 (YTD)2025202420232022
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		33.40%32.86%4.47%12.31%-9.73%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		16.23%8.59%7.13%19.26%2.49%

Correlation

The correlation between DEHP and DFSV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.55

The correlation between DEHP and DFSV has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEHP и DFSV

Секторы
DEHP
DFSV

Технологии

41.3%
8.1%

Коммуникационные услуги

11.4%
2.6%

Промышленность

11.4%
15.1%

Потребительский циклический сектор

9.0%
13.5%

Сырьевые материалы

7.7%
5.4%

Финансовые услуги

6.5%
27.5%

Энергетика

5.0%
13.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.8%

Здравоохранение

2.5%
6.9%

Коммунальные услуги

0.6%
0.6%

Недвижимость

0.4%
0.9%

Технологии

DEHP
41.3%
DFSV
8.1%

Коммуникационные услуги

DEHP
11.4%
DFSV
2.6%

Промышленность

DEHP
11.4%
DFSV
15.1%

Потребительский циклический сектор

DEHP
9.0%
DFSV
13.5%

Сырьевые материалы

DEHP
7.7%
DFSV
5.4%

Финансовые услуги

DEHP
6.5%
DFSV
27.5%

Энергетика

DEHP
5.0%
DFSV
13.6%

Потребительский защитный сектор

DEHP
4.3%
DFSV
5.8%

Здравоохранение

DEHP
2.5%
DFSV
6.9%

Коммунальные услуги

DEHP
0.6%
DFSV
0.6%

Недвижимость

DEHP
0.4%
DFSV
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с FRDMDEHP с ESGEDEHP с VWODEHP с AVUVDEHP с EFVDEHP с EYLDDEHP с AVEM
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с ZPRV.DE

Доходность на риск

DEHP vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEHP c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEHPDFSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.08

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.01

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.37

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

3.89

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.41

12.38

+7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEHP vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEHP на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа DFSV равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEHP и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEHPDFSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.08

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.54

+0.35

Просадки

Сравнение просадок DEHP и DFSV

Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и DFSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEHPDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-28.02%

+5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-9.39%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-28.02%

+8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

0.00%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-6.70%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.94%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DEHP и DFSV

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что DEHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEHPDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

3.89%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

11.31%

+7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

17.57%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

22.24%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

22.24%

-3.61%

Сравнение комиссий DEHP и DFSV

DEHP берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFSV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEHP и DFSV

Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности DFSV в 1.41%

ПозицияTTM2025202420232022
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.34%1.73%2.44%2.84%1.65%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.41%1.53%1.31%1.29%0.90%

Часто задаваемые вопросы

DEHP and DFSV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEHP has higher volatility (9.85%) compared to DFSV (3.89%). In terms of maximum drawdown, DEHP dropped -22.90% vs DFSV's -28.02%.

On 3-year performance, DEHP leads with 25.07% vs 18.04% for DFSV. On fees, DFSV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, DFSV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DEHP has performed better with a 25.07% return vs 18.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.41% for DEHP.

DFSV has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.34% for DEHP.

DEHP is categorized as Emerging Markets Diversified, while DFSV is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.41% for DEHP and 0.31% for DFSV.

DEHP currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEHP и DFSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор