Сравнение DEHP с DFSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV).
DEHP и DFSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DEHP и DFSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEHP и DFSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 5.79% | 32.86% | 4.47% | 12.31% | -9.73% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 7.11% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 2.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DEHP показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 7.11%.
DEHP
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 36.49%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEHP и DFSV
DEHP берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFSV в 0.31%.
Доходность на риск
DEHP vs. DFSV — Ранг доходности на риск
DEHP
DFSV
Сравнение DEHP c DFSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEHP | DFSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.12 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.67 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.74 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 6.51 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEHP | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.12 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.46 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DEHP и DFSV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEHP и DFSV
Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности DFSV в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 1.69% | 1.73% | 2.44% | 2.84% | 1.65% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок DEHP и DFSV
Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и DFSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEHP | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -28.02% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -15.38% | +2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -5.48% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -6.93% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 4.12% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEHP и DFSV
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что DEHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEHP | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 5.24% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 13.02% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 23.83% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 22.55% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 22.55% | -4.67% |