PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEHP с DFEVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEHP с DFEVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX).

DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DEHP и DFEVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEHP и DFEVX

2026 (YTD)2025202420232022
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		5.79%32.86%4.47%12.31%-9.73%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.66%29.50%6.17%16.50%-5.95%

Доходность по периодам

С начала года, DEHP показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у DFEVX с доходностью 3.66%.

DEHP

1 день
0.83%
1 месяц
-6.78%
С начала года
5.79%
6 месяцев
10.98%
1 год
36.49%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEVX

1 день
1.64%
1 месяц
-8.36%
С начала года
3.66%
6 месяцев
8.12%
1 год
29.43%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с FRDMDEHP с ESGEDEHP с VWODEHP с AVUVDEHP с EFVDEHP с EYLDDEHP с AVEM
Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с DEMSXDFEVX с FNDEDFEVX с VWODFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с AVUV

Сравнение комиссий DEHP и DFEVX

DEHP берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DFEVX в 0.45%.

DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Доходность на риск

DEHP vs. DFEVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEHP c DFEVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEHPDFEVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.09

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.63

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.56

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

9.58

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEHP vs. DFEVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEHP на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEVX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEHP и DFEVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEHPDFEVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.09

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.48

+0.12

Корреляция

Корреляция между DEHP и DFEVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEHP и DFEVX

Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности DFEVX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.69%1.73%2.44%2.84%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.62%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%

Просадки

Сравнение просадок DEHP и DFEVX

Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки DFEVX в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и DFEVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEHPDFEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-67.59%

+44.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-11.47%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-9.90%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-16.58%

+10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.06%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DEHP и DFEVX

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что DEHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEHPDFEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

6.70%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

10.28%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.55%

14.51%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

13.67%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

15.48%

+2.40%