Сравнение DEHP с DFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).
DEHP и DFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DEHP и DFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEHP и DFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 4.92% | 32.86% | 4.47% | 12.31% | -9.73% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 2.33% | 8.17% | 10.21% | 17.83% | -1.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DEHP показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 2.33%.
DEHP
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAS
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEHP и DFAS
DEHP берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.34%.
Доходность на риск
DEHP vs. DFAS — Ранг доходности на риск
DEHP
DFAS
Сравнение DEHP c DFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEHP | DFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.93 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.45 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.45 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 5.76 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEHP | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.93 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.27 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между DEHP и DFAS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEHP и DFAS
Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности DFAS в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 1.71% | 1.73% | 2.44% | 2.84% | 1.65% | 0.00% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 1.02% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DEHP и DFAS
Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и DFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEHP | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -26.13% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -14.08% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -6.67% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -8.55% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.54% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEHP и DFAS
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что DEHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEHP | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 6.21% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 12.67% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 21.96% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 21.03% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 21.03% | -3.14% |