Сравнение DEFI с MSTZ
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - DEFI is a Cryptocurrency fund tracking the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. DEFI is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, DEFI returned -45.00% vs 279.21% for MSTZ. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. DEFI charges 0.90%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -32.17%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью 1.05%.
DEFI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -32.00%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 19.27%
- 1 месяц
- 186.45%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 279.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEFI и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -32.17% | -6.87% | 55.11% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 1.05% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between DEFI and MSTZ is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.77 |
The correlation between DEFI and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
DEFI
MSTZ
Сравнение DEFI c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFI | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.32 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.31 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 6.57 | -8.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFI и MSTZ
Максимальная просадка DEFI за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -99.38% | +46.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.79% | -84.89% | +32.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.79% | -96.56% | +43.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.34% | -94.46% | +77.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.83% | 42.70% | -11.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и MSTZ
Текущая волатильность для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) составляет 13.34%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 46.08%. Это указывает на то, что DEFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 46.08% | -32.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.95% | 129.73% | -94.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.66% | 145.84% | -101.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.89% | 170.65% | -121.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 170.65% | -121.76% |
Сравнение комиссий DEFI и MSTZ
DEFI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и MSTZ
Ни DEFI, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DEFI and MSTZ have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (46.08%) compared to DEFI (13.34%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -52.79% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 279.21% vs -45.00% for DEFI. On fees, DEFI is cheaper at 0.90% per year. On volatility, DEFI has been the lower-risk option at 13.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 279.21% return vs -45.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEFI is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
DEFI and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DEFI is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Hashdex and REX. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор