PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEFI с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEFI с GBTC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

DEFI - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEFI или GBTC.

Корреляция

Корреляция между DEFI и GBTC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DEFI и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
333.72%
528.88%
DEFI
GBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEFI:

0.76

GBTC:

0.49

Коэф-т Сортино

DEFI:

1.36

GBTC:

1.06

Коэф-т Омега

DEFI:

1.16

GBTC:

1.13

Коэф-т Кальмара

DEFI:

1.44

GBTC:

0.78

Коэф-т Мартина

DEFI:

3.17

GBTC:

1.73

Индекс Язвы

DEFI:

12.97%

GBTC:

15.77%

Дневная вол-ть

DEFI:

54.21%

GBTC:

55.63%

Макс. просадка

DEFI:

-28.47%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

DEFI:

-11.68%

GBTC:

-11.06%

Доходность по периодам

С начала года, DEFI показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью 1.78%.

DEFI

С начала года

1.19%

1 месяц

9.66%

6 месяцев

41.19%

1 год

45.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GBTC

С начала года

1.78%

1 месяц

10.13%

6 месяцев

41.91%

1 год

30.80%

5 лет

54.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEFI и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEFI
Ранг риск-скорректированной доходности DEFI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEFI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEFI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEFI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEFI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEFI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEFI c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DEFI, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DEFI: 0.76
GBTC: 0.49
Коэффициент Сортино DEFI, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DEFI: 1.36
GBTC: 1.06
Коэффициент Омега DEFI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DEFI: 1.16
GBTC: 1.13
Коэффициент Кальмара DEFI, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DEFI: 1.44
GBTC: 0.78
Коэффициент Мартина DEFI, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DEFI: 3.17
GBTC: 1.73

Показатель коэффициента Шарпа DEFI на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEFI и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.49
DEFI
GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEFI и GBTC

Ни DEFI, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
DEFI
Hashdex Bitcoin Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок DEFI и GBTC

Максимальная просадка DEFI за все время составила -28.47%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.68%
-11.06%
DEFI
GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности DEFI и GBTC

Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) имеют волатильность 16.03% и 16.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.03%
16.42%
DEFI
GBTC