PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEFI с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEFI с GBTC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

DEFI - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEFI или GBTC.

Корреляция

Корреляция между DEFI и GBTC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DEFI и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEFI:

1.21

GBTC:

1.22

Коэф-т Сортино

DEFI:

1.84

GBTC:

1.90

Коэф-т Омега

DEFI:

1.22

GBTC:

1.22

Коэф-т Кальмара

DEFI:

2.32

GBTC:

2.35

Коэф-т Мартина

DEFI:

5.05

GBTC:

5.22

Индекс Язвы

DEFI:

13.07%

GBTC:

12.83%

Дневная вол-ть

DEFI:

53.96%

GBTC:

53.79%

Макс. просадка

DEFI:

-28.47%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

DEFI:

-2.45%

GBTC:

-2.34%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DEFI на уровне 11.77% и GBTC на уровне 11.77%.

DEFI

С начала года

11.77%

1 месяц

25.01%

6 месяцев

16.13%

1 год

64.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GBTC

С начала года

11.77%

1 месяц

24.84%

6 месяцев

16.14%

1 год

65.10%

5 лет

51.29%

10 лет

72.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEFI и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEFI
Ранг риск-скорректированной доходности DEFI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEFI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEFI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEFI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEFI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEFI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEFI c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DEFI на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBTC равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEFI и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEFI и GBTC

Ни DEFI, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
DEFI
Hashdex Bitcoin Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%

Просадки

Сравнение просадок DEFI и GBTC

Максимальная просадка DEFI за все время составила -28.47%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DEFI и GBTC

Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) имеют волатильность 8.99% и 9.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...