Сравнение DEFI с GBTC
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - DEFI tracks the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index while GBTC tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, DEFI returned -45.00% vs -45.93% for GBTC. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DEFI charges 0.90%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEFI показывает доходность -32.17%, а GBTC немного ниже – -32.86%.
DEFI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -32.00%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.12%
- С начала года
- -32.86%
- 6 месяцев
- -32.70%
- 1 год
- -45.93%
- 3 года*
- 36.17%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 44.37%
Сравнение доходности по годам DEFI и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -32.17% | -6.87% | 30.39% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -32.86% | -7.65% | 19.52% |
Correlation
The correlation between DEFI and GBTC is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between DEFI and GBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. GBTC — Ранг доходности на риск
DEFI
GBTC
Сравнение DEFI c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFI | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.83 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.86 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.48 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFI и GBTC
Максимальная просадка DEFI за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -89.91% | +37.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.79% | -53.37% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.79% | -53.37% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.34% | -43.45% | +26.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.83% | 31.15% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и GBTC
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеют волатильность 13.34% и 13.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 13.27% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.95% | 34.52% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.66% | 44.31% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.89% | 62.02% | -13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 81.44% | -32.55% |
Сравнение комиссий DEFI и GBTC
DEFI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и GBTC
Ни DEFI, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DEFI and GBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DEFI has higher volatility (13.34%) compared to GBTC (13.27%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -52.79% vs GBTC's -89.91%.
On 1-year performance, DEFI leads with -45.00% vs -45.93% for GBTC. On fees, DEFI is cheaper at 0.90% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DEFI has performed better with a -45.00% return vs -45.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEFI is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
DEFI and GBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DEFI tracks HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. They also come from different issuers: Hashdex and Grayscale. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 1.50% for GBTC.
DEFI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор