PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEFI с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEFI с GBTC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

DEFI - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DEFI и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEFI и GBTC

2026 (YTD)20252024
DEFI
Hashdex Bitcoin Futures ETF		-23.07%-6.87%36.09%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		-23.71%-7.65%20.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEFI показывает доходность -23.07%, а GBTC немного ниже – -23.71%.

DEFI

1 день
-2.05%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-44.41%
1 год
-22.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GBTC

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-23.71%
6 месяцев
-45.06%
1 год
-24.09%
3 года*
48.11%
5 лет*
0.50%
10 лет*
57.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hashdex Bitcoin Futures ETF

Grayscale Bitcoin Trust (BTC)

Часто сравнивают с DEFI:
DEFI с IBITDEFI с BITBDEFI с BTC-USDDEFI с QQQDEFI с FBTCDEFI с ARKBDEFI с BRRR
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

DEFI vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEFI
Ранг доходности на риск DEFI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEFI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEFI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEFI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEFI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEFI: 55
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEFI c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEFIGBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

-0.54

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.46

-0.53

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.94

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.45

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

-0.95

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEFI vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEFI на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBTC равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEFI и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEFIGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

-0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.67

-0.70

Корреляция

Корреляция между DEFI и GBTC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEFI и GBTC

Ни DEFI, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
DEFI
Hashdex Bitcoin Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Просадки

Сравнение просадок DEFI и GBTC

Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и GBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

DEFIGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.60%

-89.91%

+40.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.60%

-49.55%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.45%

-47.02%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-43.48%

+28.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.37%

23.57%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DEFI и GBTC

Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) имеют волатильность 10.80% и 10.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEFIGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.80%

10.84%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.19%

36.69%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.17%

45.22%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.89%

64.17%

-14.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.89%

82.54%

-32.65%