PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEFI с GBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEFI с GBTC

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC).

DEFI - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEFI или GBTC.

Корреляция

Корреляция между DEFI и GBTC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DEFI и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
295.50%
473.46%
DEFI
GBTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEFI:

0.42

GBTC:

0.19

Коэф-т Сортино

DEFI:

0.96

GBTC:

0.67

Коэф-т Омега

DEFI:

1.11

GBTC:

1.08

Коэф-т Кальмара

DEFI:

0.79

GBTC:

0.30

Коэф-т Мартина

DEFI:

1.77

GBTC:

0.67

Индекс Язвы

DEFI:

12.72%

GBTC:

15.74%

Дневная вол-ть

DEFI:

54.17%

GBTC:

55.50%

Макс. просадка

DEFI:

-28.43%

GBTC:

-89.91%

Текущая просадка

DEFI:

-19.46%

GBTC:

-18.90%

Доходность по периодам

С начала года, DEFI показывает доходность -7.73%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -7.19%.

DEFI

С начала года

-7.73%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

42.58%

1 год

29.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GBTC

С начала года

-7.19%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

43.36%

1 год

17.04%

5 лет

56.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEFI и GBTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEFI
Ранг риск-скорректированной доходности DEFI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEFI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEFI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEFI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEFI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEFI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг риск-скорректированной доходности GBTC, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBTC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEFI c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DEFI, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
DEFI: 0.42
GBTC: 0.19
Коэффициент Сортино DEFI, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
DEFI: 0.96
GBTC: 0.67
Коэффициент Омега DEFI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DEFI: 1.11
GBTC: 1.08
Коэффициент Кальмара DEFI, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
DEFI: 0.79
GBTC: 0.30
Коэффициент Мартина DEFI, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
DEFI: 1.77
GBTC: 0.67

Показатель коэффициента Шарпа DEFI на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEFI и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.19
DEFI
GBTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEFI и GBTC

Ни DEFI, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
DEFI
Hashdex Bitcoin Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%

Просадки

Сравнение просадок DEFI и GBTC

Максимальная просадка DEFI за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и GBTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.46%
-18.90%
DEFI
GBTC

Волатильность

Сравнение волатильности DEFI и GBTC

Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (GBTC) имеют волатильность 16.72% и 16.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.72%
16.88%
DEFI
GBTC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab