- ISIN
- US88634V1008
- CUSIP
- 88634V100
- Эмитент
- Hashdex
- Дата выпуска
- 15 сент. 2022 г.
- Категория
- Cryptocurrency
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Криптовалюта
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $15M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 558
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $40.85K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DEFI
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) снизился на 25.8% с начала года. Текущая цена акции DEFI — $73.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) показал доход в -25.83% с начала года и -42.93% за последние 12 месяцев.
Hashdex Bitcoin Futures ETF
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- -11.68%
- С начала года
- -25.83%
- 1 год
- -42.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DEFI по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +38.7%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DEFI закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2024 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 5 авг. 2024 г. с доходностью -15.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.09% | -21.66% | 3.49% | 12.58% | -3.81% | -20.14% | 6.96% | 3.12% | -25.83% | ||||
| 2025 | 7.78% | -16.84% | -1.97% | 14.34% | 11.87% | 1.98% | 8.60% | -7.38% | 5.76% | -3.93% | -17.45% | -3.68% | -6.87% |
| 2024 | 0.04% | -16.66% | 14.18% | -11.41% | 8.44% | -9.91% | 7.86% | 10.38% | 38.66% | -4.14% | 30.39% |
Метрики бенчмарка
Hashdex Bitcoin Futures ETF has an annualized alpha of -15.26%, beta of 1.31, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 2024.
- This ETF participated in 214.63% of S&P 500 Index downside but only 75.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -15.26%
- Бета
- 1.31
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 75.72%
- Участие в снижении
- 214.63%
Комиссия
Комиссия DEFI составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DEFI имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 2% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.32 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.50 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 10.58 | -11.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hashdex Bitcoin Futures ETF показал максимальную просадку в 53.19%, зарегистрированную 30 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hashdex Bitcoin Futures ETF составляет 48.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.19%июнь 2026 г. | 8mo 26d | — | 10mo 3dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-28.47%апр. 2025 г. | 3mo 21d | 1mo 13d | 5mo 4dдек. 2024 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-26.06%авг. 2024 г. | 3mo 28d | 2mo 25d | 6mo 23dапр. 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
-12.02%авг. 2025 г. | 15d | 1mo 8d | 1mo 23dавг. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-8.24%нояб. 2024 г. | 1d | 10d | 11dнояб. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| DEFI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.19% | -56.78% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.19% | -9.10% | -44.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.37% | -0.17% | -48.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.86% | -10.69% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.95% | 2.14% | +32.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DEFI
Добавьте Hashdex Bitcoin Futures ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DEFI