Сравнение DEFI с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Invesco QQQ (QQQ).
DEFI и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEFI - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEFI или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность 105.10%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 21.78%.
DEFI
105.10%
34.64%
35.72%
134.73%
N/A
N/A
QQQ
21.78%
1.15%
10.25%
29.54%
20.42%
17.95%
Основные характеристики
| DEFI | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 4.38 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 9.87 | 7.96 |
| Индекс Язвы | 12.62% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 56.94% | 17.39% |
| Макс. просадка | -28.43% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEFI и QQQ
DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между DEFI и QQQ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEFI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и QQQ
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок DEFI и QQQ
Максимальная просадка DEFI за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и QQQ
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) имеет более высокую волатильность в 18.39% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что DEFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.