Сравнение DEFI с QQQ
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - DEFI is a Cryptocurrency fund tracking the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, DEFI returned -46.11% vs 27.28% for QQQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -26.43%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%.
DEFI
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -32.40%
- С начала года
- -26.43%
- 1 год
- -46.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам DEFI и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -26.43% | -6.87% | 30.39% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 15.85% |
Correlation
The correlation between DEFI and QQQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. QQQ — Ранг доходности на риск
DEFI
QQQ
Сравнение DEFI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFI | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.26 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.29 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 8.13 | -9.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFI и QQQ
Максимальная просадка DEFI за все время составила -53.19%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.19% | -82.97% | +29.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.19% | -11.96% | -41.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.79% | -5.29% | -43.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -32.66% | +14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.03% | 3.36% | +29.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и QQQ
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что DEFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.04% | 7.53% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.25% | 15.52% | +19.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.65% | 18.69% | +25.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.61% | 22.81% | +25.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.61% | 22.44% | +26.17% |
Сравнение комиссий DEFI и QQQ
DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и QQQ
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
DEFI and QQQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEFI has higher volatility (11.04%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -53.19% vs QQQ's -82.97%.
On 1-year performance, QQQ leads with 27.28% vs -46.11% for DEFI. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 27.28% return vs -46.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.90% for DEFI.
QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for DEFI.
DEFI is categorized as Cryptocurrency, while QQQ is Nasdaq-100. DEFI tracks HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Hashdex and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор