Сравнение DEFI с QQQ
DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - DEFI is a Cryptocurrency fund tracking the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, DEFI returned -45.00% vs 33.02% for QQQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DEFI charges 0.90%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности DEFI и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEFI показывает доходность -32.17%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.89%.
DEFI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.17%
- 6 месяцев
- -32.00%
- 1 год
- -45.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 22.36%
Сравнение доходности по годам DEFI и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -32.17% | -6.87% | 30.39% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.89% | 20.77% | 15.85% |
Correlation
The correlation between DEFI and QQQ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. QQQ — Ранг доходности на риск
DEFI
QQQ
Сравнение DEFI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEFI | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.33 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.77 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 10.21 | -11.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEFI и QQQ
Максимальная просадка DEFI за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEFI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -82.97% | +30.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.79% | -11.96% | -40.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.79% | -3.89% | -48.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.34% | -32.72% | +15.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.83% | 3.24% | +27.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и QQQ
Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что DEFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEFI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 9.02% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.95% | 14.55% | +20.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.66% | 17.91% | +26.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.89% | 22.69% | +26.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 22.41% | +26.48% |
Сравнение комиссий DEFI и QQQ
DEFI берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEFI и QQQ
DEFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
DEFI and QQQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEFI has higher volatility (13.34%) compared to QQQ (9.02%). In terms of maximum drawdown, DEFI dropped -52.79% vs QQQ's -82.97%.
On 1-year performance, QQQ leads with 33.02% vs -45.00% for DEFI. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 9.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 33.02% return vs -45.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.90% for DEFI.
QQQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for DEFI.
DEFI is categorized as Cryptocurrency, while QQQ is Nasdaq-100. DEFI tracks HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Hashdex and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for DEFI and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEFI и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор