Сравнение DEFI с BTC-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Bitcoin (BTC-USD).
DEFI - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DEFI и BTC-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEFI и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -23.07% | -6.87% | 36.09% |
BTC-USD Bitcoin | -23.70% | -6.27% | 34.45% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEFI показывает доходность -23.07%, а BTC-USD немного ниже – -23.70%.
DEFI
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -23.07%
- 6 месяцев
- -44.41%
- 1 год
- -22.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -23.70%
- 6 месяцев
- -44.66%
- 1 год
- -19.07%
- 3 года*
- 33.89%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 66.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEFI vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
DEFI
BTC-USD
Сравнение DEFI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEFI | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | -0.43 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | -0.36 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -1.14 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -2.03 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEFI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.43 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.18 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между DEFI и BTC-USD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок DEFI и BTC-USD
Максимальная просадка DEFI за все время составила -49.60%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и BTC-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEFI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.60% | -85.30% | +35.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.60% | -49.65% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.45% | -46.47% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -42.00% | +27.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.37% | 27.75% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEFI и BTC-USD
Текущая волатильность для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) составляет 10.80%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что DEFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEFI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 13.70% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.19% | 35.96% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.17% | 36.69% | +8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.89% | 46.91% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.89% | 56.71% | -6.82% |