PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DEFI с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DEFI с BTC-USD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Bitcoin (BTC-USD).

DEFI - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEFI или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между DEFI и BTC-USD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DEFI и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEFI:

1.08

BTC-USD:

1.13

Коэф-т Сортино

DEFI:

1.86

BTC-USD:

3.31

Коэф-т Омега

DEFI:

1.22

BTC-USD:

1.35

Коэф-т Кальмара

DEFI:

2.34

BTC-USD:

2.79

Коэф-т Мартина

DEFI:

5.10

BTC-USD:

12.81

Индекс Язвы

DEFI:

13.07%

BTC-USD:

11.18%

Дневная вол-ть

DEFI:

53.35%

BTC-USD:

42.17%

Макс. просадка

DEFI:

-28.47%

BTC-USD:

-93.18%

Текущая просадка

DEFI:

-3.46%

BTC-USD:

-2.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEFI показывает доходность 10.60%, а BTC-USD немного выше – 11.04%.

DEFI

С начала года

10.60%

1 месяц

23.00%

6 месяцев

12.92%

1 год

57.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

11.04%

1 месяц

23.46%

6 месяцев

13.92%

1 год

59.04%

5 лет

60.77%

10 лет

84.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEFI и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DEFI
Ранг риск-скорректированной доходности DEFI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEFI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEFI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEFI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEFI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEFI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEFI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DEFI на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC-USD равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEFI и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок DEFI и BTC-USD

Максимальная просадка DEFI за все время составила -28.47%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEFI и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DEFI и BTC-USD

Текущая волатильность для Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) составляет 9.18%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что DEFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...